Статьи, Журналы
Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций
Статьи, Журналы
Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций
Гамбаров, Г.М. Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций / Г.М. Гамбаров // Финансы и кредит. — 2010 — N44. — 44-48. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2010, N 44
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются концептуальные, аналитические и методологические проблемы практического использовании модели САРМ в задачах оценки стоимости ценных бумаг. Особое внимание уделено эффекту высокой эластичности стоимости портфеля ценных бумаг к структуре индексного портфеля. Предложен метод оценки стоимости капитала в условиях неизвестной структуры индексного портфеля.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гусейнов, Б.M. Проблемы расчета коэффициента бета при оценке стоимости собственного капитала методом CAPM для российских компаний / Б.M. Гусейнов // Финансовый менеджмент. — 2009 — N1. — 76-83.
- 2. Федорова, Е.А. Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 42-48.
- 3. Невейкин, В.П. Скрытые проблемы методологии фундаментального анализа для оценки истинной стоимости акций / В.П. Невейкин // Финансы и кредит. — 2008 — N41. — 49-54.
- 4. Лопатников, А.Н. Практические вопросы определения стоимости капитала и расчета WACC для целей МСФО / А.Н. Лопатников, А.Ю. Румянцев // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. — 2015 — N8. — 69-80.
- 5. Шведов, А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг / А.С. Шведов. — М. :1999. — 144 с.
- 6. Тимофеев, Е.Д. S&P 500: новый пузырь? / Е.Д. Тимофеев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N22. — 47-58.
- 7. Лисица, М.И. Модифицированная модель оценки доходности финансовых активов: концепция и эксперимент / М.И. Лисица // Финансы и кредит. — 2007 — N14. — 27-30.
- 8. Сутягин, В.Ю. Практические аспекты оценки стоимости капитала российских компаний / В.Ю. Сутягин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N36. — 24-34.
- 9. Аистов, А.В. Эмпирический анализ моделей ценообразования активов на российском фондовом рынке / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N5. — 36-44.
- 10. Лис, А.И. Применение нечетких чисел для задания цены акции в агентоориентированной модели финансового рынка / А.И. Лис // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N24. — 30-41.
Отзывы читателей
0