Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа
Статьи, Журналы

Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа

Статьи, Журналы

Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа

Котуков, И.А. Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа / И.А. Котуков // Финансы и кредит. — 2012 — N26. — 25-34. — Библиогр. в конце ст.
Источник

Аннотация

В статье исследуются ключевые процессы ценообразования ипотечных ценных бумаг американского типа в их неразрывной взаимосвязи с функционированием рынков ипотечного кредитования и жилья в современных экономических условиях. Раскрыты основные понятия, методы и проблемы анализа и оценки данных финансовых инструментов. Предлагается опционная модель скорости досрочного погашения для ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, базирующаяся на известной модели Блэка-Шоулза-Мертона для расчета стоимости европейских опционов.

Отзывы читателей

0