Статьи, Журналы
Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа
Статьи, Журналы
Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа
Котуков, И.А. Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа / И.А. Котуков // Финансы и кредит. — 2012 — N26. — 25-34. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2012, N 26
Источник
Аннотация
В статье исследуются ключевые процессы ценообразования ипотечных ценных бумаг американского типа в их неразрывной взаимосвязи с функционированием рынков ипотечного кредитования и жилья в современных экономических условиях. Раскрыты основные понятия, методы и проблемы анализа и оценки данных финансовых инструментов. Предлагается опционная модель скорости досрочного погашения для ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, базирующаяся на известной модели Блэка-Шоулза-Мертона для расчета стоимости европейских опционов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Картвелишвили, В.М. Системно-динамическая модель досрочного погашения ипотечных кредитов: риски и доходность / В. М. Картвелишвили, А. В. Николаева // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2016 — N6. — 74-85.
- 2. Чукаловский, Н. Ни Блэка, ни Шоулза / Н. Чукаловский // Вестник НАУФОР. — 2013 — N7/8. — 74-81.
- 3. Камышев, А.В. Страховой механизм кредитной поддержки выпусков российских ипотечных облигаций / А.В. Камышев // Финансы и кредит. — 2014 — N39. — 37-45.
- 4. Корнилов, А.С. Секьюритизация в России и мире - 2010 / А.С. Корнилов // Банковские услуги. — 2010 — N9. — 8-15.
- 5. Рябченко, Л.И. "Фэнни Мэй", "Фредди Мак": большие проблемы большого бизнеса / Л.И. Рябченко // Банковские услуги. — 2008 — N11. — 2-11.
- 6. О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2011 году / Банк России, Сводный экономический департамент // Вестник Банка России. — 2012 — N20. — 8-11.
- 7. Резванова, Л.М. Механизм секьюритизации в системе рефинансирования ипотечного кредитования / Л.М. Резванова // Банковское кредитование. — 2008 — N1. — 54-64.
- 8. Пенкина, И.А. Современная система ипотечного кредитования в США / И.А. Пенкина. — Москва : Макс-Пресс, 2000. — 106 с.
- 9. О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2012 году / ЦБ РФ. Сводный экономический департамент // Вестник Банка России. — 2013 — N25. — 5-9.
- 10. О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в первом полугодии 2014 года / Банк России. Департамент статистики // Вестник Банка России. — 2014 — N84. — 5-9.
Отзывы читателей
0