Статьи, Журналы
Ни Блэка, ни Шоулза
Статьи, Журналы
Ни Блэка, ни Шоулза
Чукаловский, Н. Ни Блэка, ни Шоулза : [модель оценки производных финансовых инструментов] / Н. Чукаловский // Вестник НАУФОР. — 2013 — N7/8. — 74-81. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Вестник НАУФОР, 2013, N 7/8
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Абубакиров, Т.А. Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях финансовой нестабильности / Т.А. Абубакиров, В.Е. Барбаумов // Банковское дело. — 2014 — N6. — 74-77.
- 2. Котуков, И.А. Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа / И.А. Котуков // Финансы и кредит. — 2012 — N26. — 25-34.
- 3. Абубакиров, Т.А. Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов / Т.А. Абубакиров, В.Е. Барбаумов // Банковское дело. — 2015 — N9. — 74-77.
- 4. Волкова, О. Рейтинги и оценка кредитоспособности: развитие и тенденции в исследованиях / О. Волкова, Я. Логинова, И. Львова // Проблемы теории и практики управления. — 2017 — N3. — 98-109.
- 5. Морозов, В.А. Опционные спреды на волатильность / В.А. Морозов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.65-76.
- 6. Лоскутов, А.Ю. Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью опционов / А.Ю. Лоскутов // Банковские услуги. — 2010 — N5. — 10-13.
- 7. Муртузалиева, С.Ю. Основные характеристики современного российского рынка деривативов / С.Ю. Муртузалиева // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2016 — N6. — 37-47.
- 8. Абубакиров, Т.А. Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком / Т.А. Абубакиров // Банковское дело. — 2015 — N11. — 48-51.
- 9. Булгаков, Ю.В. Конструирование нестандартных опционов / Ю.В. Булгаков // Финансовый менеджмент. — 2012 — N2. — 105-113.
- 10. Пузановский, А.А. Построение оптимальных опционных комбинаций / А.А. Пузановский // Финансы и кредит. — 2008 — N35. — 39-45.
Отзывы читателей
0