Статьи, Журналы
Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в России
Бондаренко, Д.В. Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в России / Д.В. Бондаренко // Банковское дело. — 2009 — N12. — 54-60.
Выпуск
Банковское дело, 2009, N 12
Источник
Аннотация
В статье рассказывается о практике стресс-тестирования финансового состояния банка, даются рекомендации по его применению в российских условиях, приводится общая схема стресс-тестирования, а также составляющие его модели, касающиеся риска ликвидности, процентного и рыночного рисков.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Пашков, Р. Расчет стресс-потерь / Р. Пашков // Бухгалтерия и банки. — 2014 — N1. — 43-46.
- 2. Моисеев, Б.С. О методике стресс-тестирования банка / Б.С. Моисеев // Деньги и кредит. — 2008 — N9. — 55-63.
- 3. Романов, М.Н. Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ / М.Н. Романов // Банковское дело. — 2000 — N7. — С.12-13.
- 4. Грум, Дж. Банковские риски - это реальность / Дж. Грум // Вестник АРБ. — 2001 — N11. — С.56-59.
- 5. Малахова, Т. Стресс-тестирование, подходы регулятора / Т. Малахова // Банковское обозрение. — 2011 — N12. — 18-20.
- 6. Пашков, Р. Сценарии стресс-тестирования основных рисков / Р. Пашков // Бухгалтерия и банки. — 2014 — N5. — 37-45.
- 7. Гамза, В.А. Методологические основы системной классификации банковских рисков / В.А. Гамза // Банковское дело. — 2001 — N6. — С.25-29.
- 8. Гамза, В.А. Методологические основы системной классификации банковских рисков / В.А. Гамза // Банковское дело. — 2001 — N7. — С.11-15.
- 9. Буруч, Ю. Есть ли жизнь после кризиса? / Ю. Буруч // Банковское дело. — 2009 — N7. — 28-33.
- 10. Супрунович, Е.Б. Внутренний контроль над центрами прибыли / Е.Б. Супрунович // Банковское дело. — 2000 — N11. — С.42-43.
Отзывы читателей
0