Статьи, Журналы
Расчет стресс-потерь
Статьи, Журналы
Расчет стресс-потерь
Пашков, Р. Расчет стресс-потерь : [оценка рыночных рисков банка в экстремальных рыночных условиях] / Р. Пашков // Бухгалтерия и банки. — 2014 — N1. — 43-46.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В данной статье применён такой метод, как анализ чувствительности открытых позиций - метод стресс-тестирования, оценивающий непосредственное воздействие на портфель активов банка изменения заданного риск-фактора в краткосрочной перспективе.
Отзывы читателей
0