Статьи, Журналы
Расчет стресс-потерь
Статьи, Журналы
Расчет стресс-потерь
Пашков, Р. Расчет стресс-потерь : [оценка рыночных рисков банка в экстремальных рыночных условиях] / Р. Пашков // Бухгалтерия и банки. — 2014 — N1. — 43-46.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В данной статье применён такой метод, как анализ чувствительности открытых позиций - метод стресс-тестирования, оценивающий непосредственное воздействие на портфель активов банка изменения заданного риск-фактора в краткосрочной перспективе.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Пашков, Р. Политика управления основными банковскими рисками / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. — 2019 — N12. — С.37-50.
- 2. Соловьев, С.С. Стресс-тестирование рыночных рисков финансовой организации в условиях кризиса / С.С. Соловьев // Финансы и кредит. — 2010 — N17. — 54-58.
- 3. Пашков, Р. Управление рыночным риском во ВПОДК банка / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. — 2018 — N5. — С.32-48.
- 4. Пашков, Р. Сценарии стресс-тестирования основных рисков / Р. Пашков // Бухгалтерия и банки. — 2014 — N5. — 37-45.
- 5. Новиков, Ю.И. Система управления рыночными рисками в коммерческом банке / Ю.И. Новиков, А.В. Колесникова // Банковские услуги. — 2014 — N12. — 8-23.
- 6. Ушвицкий, Л.И. Рыночные риски коммерческих банков: методы оценки и анализа / Л.И. Ушвицкий, А.В. Малеева, О.А. Климова // Финансы и кредит. — 2011 — N21. — 2-8.
- 7. Бондаренко, Д.В. Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в России / Д.В. Бондаренко // Банковское дело. — 2009 — N12. — 54-60.
- 8. Кудрявцева, М.Г. Стресс-тестирование процентного риска: зачем и как / М.Г. Кудрявцева // Банковское дело. — 2017 — N6. — 62-67.
- 9. Супрунович, Е.Б. Управление рыночным риском / Е.Б. Супрунович, И.А. Киселев // Банковское дело. — 2003 — N1. — С.27-31.
- 10. Пашков, Р. Система ВПОДК в региональном банке / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. — 2017 — N8. — С.37-55.
Отзывы читателей
0