Статьи, Журналы
Кредитные деривативы и структурированные кредитные продукты. Индексные CDO-транши
Статьи, Журналы
Кредитные деривативы и структурированные кредитные продукты. Индексные CDO-транши
Маслов, Д.Н. Кредитные деривативы и структурированные кредитные продукты. Индексные CDO-транши / Д.Н. Маслов // Международные банковские операции. — 2009 — N6. — 78-95.
Маслов, Д.Н., (2009), "Кредитные деривативы и структурированные кредитные продукты. Индексные CDO-транши", Международные банковские операции, 2009, N6, 78-95.
Маслов Д Н. Кредитные деривативы и структурированные кредитные продукты. Индексные CDO-транши. Международные банковские операции. 2009; (N6). 78-95.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Данная статья сфокусирована на анализе "механики" синтетической секьюритизации в контексте ее эволюции от простейших форм к доминирующим сегодня индексным CDO-траншам, объемы андеррайтинга которых в последние годы превышают 1,5 трлн долл. США в год. На примере индексных траншей также раскрывается природа чувствительности инструментов CDO-типа к риску корреляции дефолтов, недооценка и непонимание которого сыграли ключевую роль в неадекватном ценообразовании CDO.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Kothari, V. Credit Derivatives and Structured Credit Trading / V. Kothari. — Revised Ed.. — Singapore : J.Wiley & Sons, 2009. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- 2. Соловьев, П. Кредитные дефолтные свопы: переоценка / П. Соловьев, Я. Ильина // Вестник НАУФОР. — 2009 — N5. — 32-37.
- 3. Часовская, А.С. Кредитные деривативы как инновационный инструмент управления кредитным риском / А.С. Часовская // Банковское дело. — 2010 — N2. — 74-78.
- 4. Туктаров, Ю. Синтетическая секьюритизация / Ю. Туктаров // Рынок ценных бумаг. — 2007 — N13. — 28-31.
- 5. Мазукабзова, Б. Роль кредитно-дефолтных свопов в мировом кризисе / Б. Мазукабзова // Вопросы экономики. — 2009 — N7. — 144-147.
- 6. Хайдаршина, Г.А. Может ли организованный рынок CDS предотвратить новый кризис? / Г.А. Хайдаршина // Банковское дело. — 2010 — N9. — 44-48.
- 7. Светлов, А.А. Кредитные деривативы как инструмент управления рисками секьюритизации / А.А. Светлов // Банковские услуги. — 2014 — N5. — 13-18.
- 8. Попова, Ю.Ю. Кредитно-дефолтные свопы как амортизаторы финансового кризиса в странах еврозоны / Ю.Ю. Попова // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 66-72.
- 9. Муртузалиева, С.Ю. Использование модели CreditGrades для управления кредитным риском / С.Ю. Муртузалиева // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2018 — N4. — С.57-66.
- 10. Москаленко, К.С. Современное состояние и перспективы развития рынка кредитно-дефолтных свопов в российских условиях / К.С. Москаленко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N19. — 57-61.
Отзывы читателей
0