Статьи, Журналы
Кредитно-дефолтные свопы как амортизаторы финансового кризиса в странах еврозоны
Попова, Ю.Ю. Кредитно-дефолтные свопы как амортизаторы финансового кризиса в странах еврозоны / Ю.Ю. Попова // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 66-72. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 28
Источник
Аннотация
Стоимость свопов кредитного дефолта является своего рода индикатором состояния той или иной страны, отражающим вероятность дефолта той или иной экономики. Так, стоимость свопов кредитного дефолта Греции начала возрастать задолго до обострения долговых проблем в данной стране и роста стоимости ее суверенных облигаций.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Муртузалиева, С.Ю. Использование модели CreditGrades для управления кредитным риском / С.Ю. Муртузалиева // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2018 — N4. — С.57-66.
- 2. Соловьев, П. Кредитные дефолтные свопы: переоценка / П. Соловьев, Я. Ильина // Вестник НАУФОР. — 2009 — N5. — 32-37.
- 3. Маслов, Д.Н. Кредитные деривативы и структурированные кредитные продукты. Индексные CDO-транши / Д.Н. Маслов // Международные банковские операции. — 2009 — N6. — 78-95.
- 4. Щетинин, Е.Ю. Математическое моделирование производных ценных бумаг на дефолт по кредиту на основе моделей копул / Е.Ю. Щетинин, О.В. Стихова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N7. — 16-25.
- 5. Мешкова, Е.И. Модели оценки вероятности дефолта и их применение в банковской практике / Е.И. Мешкова // Банковские услуги. — 2012 — N4. — 21-28.
- 6. Волков, Р.Г. Экономические пути решения проблем государственного долга европейских стран / Р.Г. Волков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N26. — 34-38.
- 7. Часовская, А.С. Кредитные деривативы как инновационный инструмент управления кредитным риском / А.С. Часовская // Банковское дело. — 2010 — N2. — 74-78.
- 8. Фролова, З.А. Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для российских компаний: обзор и анализ влияния запрета на короткие продажи / З.А. Фролова, Д. Фантаццини // Прикладная эконометрика. — 2012 — N1. — 3-24.
- 9. Туктаров, Ю. Синтетическая секьюритизация / Ю. Туктаров // Рынок ценных бумаг. — 2007 — N13. — 28-31.
- 10. Штульц, Р.М. Кредитно-дефолтные свопы и кредитный кризис / Р.М. Штульц // Экономическая политика. — 2010 — N6. — 157-175.
Отзывы читателей
0