Статьи, Журналы
Оценка рисковых активов на фрактальном рынке
Статьи, Журналы
Оценка рисковых активов на фрактальном рынке
Марков, А.А. Оценка рисковых активов на фрактальном рынке / А.А. Марков // Финансы и кредит. — 2009 — N48. — 88-93.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram
Источник
Аннотация
В статье проанализированы фрактальные свойства фондовых рынков РФ и США. Построена модель ценообразования рискового актива на базе дискретной аппроксимации процесса фрактального броуновского движения. Для исключения из модели арбитража в рассмотрение введены пропорциональные транзакционные издержки. На основе полученной безарбитражной модели оценены верхние и нижние границы цен фьючерсных опционов на фондовый индекс.
Отзывы читателей
0