Статьи, Журналы
Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке
Статьи, Журналы
Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке
Федорова, Е.А. Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 42-48.
Федорова, Е.А. и Сивак, А.Р., (2012), "Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке", Финансы и кредит, 2012, N42, 42-48.
Федорова Е А, Сивак А Р. Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке. Финансы и кредит. 2012; (N42). 42-48.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2012, N 42
Источник
Аннотация
В статье предлагается сравнение двух моделей ценообразования активов на российском фондовом рынке: CAPM и Фамы-Френча. Отмечено, что трехфакторная модель Фамы-Френча объясняет доходность активов на российском фондовом рынке лучше, чем CAPM.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Аистов, А.В. Эмпирический анализ моделей ценообразования активов на российском фондовом рынке / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N5. — 36-44.
- 2. Микова, Е.С. Тестирование рыночного риска, ликвидности, размера компаний и моментов более высоких порядков при объяснении доходности российских акций / Е.С. Микова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N12. — 43-51.
- 3. Теплова, Т.В. Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама–Френча. Кейс Индонезии / Т.В. Теплова, Е.С. Микова, А.А. Шершнева // Финансовый менеджмент. — 2017 — N2. — 80-93.
- 4. Аистов, А.В. Использование многофакторных моделей для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов / А.В. Аистов, К.Е. Кузьмичев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N47. — 15-23.
- 5. Федорова, Е.А. Формирование инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке: оценка потерь финансовых вложений / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N15. — 19-23.
- 6. Федорова, Е.А. Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса / Е.А. Федорова, К.А. Панкратов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N37. — 21-30.
- 7. Федорова, Е.А. Оценка применимости модифицированного бета-коэффициента на российском фондовом рынке / Е. А. Федорова, Я. Е. Гузовский, И. В. Лукашенко // Экономический анализ: теория и практика. — 2017 — N11. — С.2163-2176.
- 8. Гамбаров, Г.М. Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций / Г.М. Гамбаров // Финансы и кредит. — 2010 — N44. — 44-48.
- 9. Федорова, Е.А. Условная ICAPM: оценка мировых и местных рисков российского фондового рынка и фондовых рынков стран БРИК / Е.А. Федорова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N40. — 23-29.
- 10. Гусейнов, Б.M. Проблемы расчета коэффициента бета при оценке стоимости собственного капитала методом CAPM для российских компаний / Б.M. Гусейнов // Финансовый менеджмент. — 2009 — N1. — 76-83.
Отзывы читателей
0