Статьи, Журналы
Модель динамического стохастического общего экономического равновесия с несколькими трендами и структурными разрывами
Статьи, Журналы
Модель динамического стохастического общего экономического равновесия с несколькими трендами и структурными разрывами
Иващенко, С.М. Модель динамического стохастического общего экономического равновесия с несколькими трендами и структурными разрывами / С. Иващенко // Деньги и кредит. — Москва, 2022 — N 1. Том 81. — С.46-72. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Разработана модель динамического стохастического общего экономического равновесия с различными трендами для каждой компоненты ВВП и структурными разрывами. Модель оценена на выборке из 20 рядов российских данных с I квартала 2000 г. по IV квартал 2020 г. Качество прогнозов модели вне выборки превосходит авторегрессионные модели. Шоки эффективности производства компонент ВВП по использованию, формирующие индивидуальные тренды, объясняют более половины дисперсии основных переменных как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Учет структурных разрывов благоприятно сказывается на медианном качестве прогнозов вне выборки, но слабо влияет на среднее качество из-за значительных ошибок вблизи момента структурного разрыва. Различные меры инфляции демонстрируют аналогичную реакцию на шоки денежно-кредитной политики, но по-разному реагируют на другие шоки, в результате чего их динамика различается.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Полбин, А.В. DSGE-модели с гетерогенными агентами: новый взгляд на особенности функционирования экономики / А. В. Полбин, Н. Д. Фокин // Вопросы экономики. — Москва, 2022 — N 9. — С.53-72.
- 2. Безбородова, А.В. Реализация DSGE-модели / А.В. Безбородова // Деньги и кредит. — 2015 — N12. — 48-57.
- 3. Коршунов, Д.А. О построении модели общего равновесия для экономики России / Д.А. Коршунов // Деньги и кредит. — 2011 — N2. — 56-67.
- 4. Слободян, С. Инфляционные ожидания в опросах и обучение / С. Слободян, Р. Воутерс // Деньги и кредит. — Москва, 2021 — N 2. Том 80. — С.3-27.
- 5. Селезнев, С.М. Решение DSGE-моделей со стохастическими трендами / С. М. Селезнев. — Москва : Банк России, 2016. — 31 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 15/сентябрь 2016 г.).
- 6. Полбин, А.В. Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели российской экономики / А.В. Полбин // Прикладная эконометрика. — 2014 — N1. — 3-29.
- 7. Шульц, Д.Н. Поведенческая экономика и динамические модели общего равновесия / Д.Н. Шульц // Вопросы экономики. — 2020 — N1. — С.47-69.
- 8. Уманец, О.П. Анализ финансовых факторов экономической нестабильности / О.П. Уманец // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N5. — 38-51.
- 9. Варьяш, И.Ю. Теоретическая экономика: возвращение человека / И.Ю. Варьяш // Банковское дело. — 2008 — N6. — 32-36.
- 10. Полбин, А.В. Построение динамической стохастической модели общего равновесия для экономики с высокой зависимостью от экспорта нефти / А.В. Полбин // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2013 — N2. — 323-359.
Отзывы читателей
0