Прогнозирование российских ВВП, инфляции, ставки процента и обменного курса с помощью модели DSGE-VAR
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Прогнозирование российских ВВП, инфляции, ставки процента и обменного курса с помощью модели DSGE-VAR

Прогнозирование российских ВВП, инфляции, ставки процента и обменного курса с помощью модели DSGE-VAR
Статьи, Журналы

Прогнозирование российских ВВП, инфляции, ставки процента и обменного курса с помощью модели DSGE-VAR

Шарафутдинов, А.Р. Прогнозирование российских ВВП, инфляции, ставки процента и обменного курса с помощью модели DSGE-VAR / А. Р. Шарафутдинов // Деньги и кредит. — Москва, 2023 — N 3. Том 82. — С.62-86. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Деньги и кредит, 2023, Т.82 N 3
Источник

Аннотация

В работе проводится сравнение прогнозных свойств модели динамического стохастического общего равновесия с малым количеством уравнений (DSGE-модели) и модели DSGE-VAR в виде байесовской векторной авторегрессии (VAR) с априорной информацией на основе этой DSGE-модели по российским квартальным данным за период 2003-2021 гг. Прогнозная сила модели DSGE-VAR оказывается выше, чем у DSGE-модели, для прироста выпуска и инфляции на горизонте первого года и для процентной ставки и обменного курса на горизонте двух лет. Вместе с тем модель DSGE-VAR в среднем лучше прогнозирует ВВП, инфляцию и обменный курс и хуже прогнозирует процентную ставку, чем бенчмарк в виде авторегрессионной модели первого порядка.

Ключевые слова

  • УДК:
    330.5(470)

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0