Статьи, Журналы
Моделирование связи курса доллара к рублю с ценами на нефть на основе копул
Статьи, Журналы
Моделирование связи курса доллара к рублю с ценами на нефть на основе копул
Бедин, А. Моделирование связи курса доллара к рублю с ценами на нефть на основе копул / А. Бедин, А. Куликов, А. Полбин // Деньги и кредит. — Москва, 2023 — N 3. Том 82. — С.87-109.
Бедин, А., Куликов, А. и Полбин, А., (2023), "Моделирование связи курса доллара к рублю с ценами на нефть на основе копул", Деньги и кредит, Москва, 2023, N 3. Том 82, С.87-109.
Бедин А, Куликов А, Полбин А. Моделирование связи курса доллара к рублю с ценами на нефть на основе копул. Деньги и кредит. 2023; (N 3. Том 82). С.87-109.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Цены на нефть являются важным фактором динамики обменного курса рубля. В этой статье для описания влияния изменения цен на нефть на обменный курс рубля в 2016-2021 гг. на недельных и месячных данных мы используем подход построения копул. Для моделирования одномерных распределений лог-приростов цен на нефть и обменного курса доллара США к рублю сопоставляем подходы с использованием эмпирических распределений и откалиброванных параметрических распределений. Мы показываем, что, несмотря на то что наилучшей копулой как для недельных, так и для месячных данных является копула Стьюдента, возникает асимметричный отклик изменения обменного курса в ответ на изменение цены на нефть, что обусловлено более высокой асимметрией распределения лог-приростов курса. Рассматриваемые в работе копулы проходят тесты на адекватность использования. Мы также тестируем построенную модель на данных 2022 г.
-
УДК:339.7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Facing the tides / H. Finger, P. L. Murphy, R. S. Craig [et al.]. — Washington : International Monetary Fund, 2019. — 68 p.. — ISBN 978-1-5135-1233-4.
- 2. Горпинченко, К.Н. Анализ курса доллара / К. Н. Горпинченко, В. В. Антонова, И. С. Христенко // Финансовый бизнес. — Москва, 2024 — N 6. — С.143-147.
- 3. Колебания валютных курсов в ЕАЭС в 2014-2015 годах / М. В. Демиденко [и др.]. — Санкт-Петербург : ЦИИ ЕАБР, 2017. — 73 с.. — ISBN 978-5-906157-36-2.
- 4. Четвериков, С. Структурные модели обменных курсов рубля / С. Четвериков, Г. Карасев. — Москва : ИЭПП, 2005. — 125 с.. — (Научные труды. N 88P).
- 5. Дяченко, О. Рубль вошел в пике / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2023 — N 9. — С.28-29.
- 6. Foreign exchange reserves and economic growth of Brazil / M. Kashif, N. Singhal, S. Goyal, S. K. Singh // Финансы : теория и практика. — Москва, 2024 — N 1. Том 28. — С.145-154.
- 7. Emerging economies and the global financial system / editors: B. Bonizzi, A. Kaltenbrunner, R. A. Ramos. — London : Routledge, 2021. — 277 p., il.. — (Routledge Critical Studies in Finance and Stability). — ISBN 978-0-367-11142-7.
- 8. Топтунова, Д.Д. Мировой рынок нефти / Д. Д. Топтунова // Валютное регулирование. Валютный контроль. — Москва, 2025 — N 6. — С.51-62.
- 9. Лунева, Е.И. Обзор негативных и положительных эффектов после ввода санкций против Мосбиржи / Е. И. Лунева // Финансовый бизнес. — Москва, 2024 — N 7. — С.87-88.
- 10. Соколова, Е.Ю. Международный опыт проведения валютных интервенций на рынке деривативов / Е. Ю. Соколова, М. П. Цховребов // Банковское право. — Москва, 2022 — N 5. — С.59-68.
Отзывы читателей
0