Статьи, Журналы
Временная структура ставок государственных облигаций
Статьи, Журналы
Временная структура ставок государственных облигаций
Михайлов, А.Ю. Временная структура ставок государственных облигаций / А.Ю. Михайлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N38. — 42-52. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье доказывается различное влияние инфляционных ожиданий и инфляционной неопределенности на форму кривой бескупонной доходности государственных облигаций. Проведен эмпирический анализ временной структуры рынка ОФЗ с 2014 по 2015 г. Показана возможность применения теории инфляционных ожиданий для прогнозирования доходности государственных облигаций в условиях российской экономики.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Михайлов, А.Ю. Прогнозирование доходности российских государственных облигаций / А.Ю. Михайлов // Банковское дело. — 2015 — N9. — 62-65.
- 2. Рапохин, И.М. Модель извлечения ожиданий относительно будущих краткосрочных процентных ставок из доходности ОФЗ / И. М. Рапохин. — Москва : Банк России, 2016. — 17 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 11/май 2016 г.).
- 3. Аршавский, А. Формирование номинальной доходности на российском рынке государственных ценных бумаг: исследование эффекта Фишера / А. Аршавский, А. Родионова // Экономическая политика. — 2012 — N4. — 68-84.
- 4. Обухова, Е. Силуанов дает подзаработать / Е. Обухова // Эксперт. — Москва, 2021 — N 8. — С.34-35.
- 5. Кривая бескупонной доходности на рынке ГКО-ОФЗ / Г. Гамбаров, И. Шевчук, А. Балабушкин, А. Никитин // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2006 — N3. — 68-77.
- 6. Михайлов, А.Ю. Взаимосвязь макроэкономических параметров и доходности российских государственных облигаций / А.Ю. Михайлов // Финансы и кредит. — 2016 — N48. — 18-27.
- 7. Дудкин, Д. Рынок ОФЗ в ожидании иностранных инвесторов / Д. Дудкин // Рынок ценных бумаг. — 2012 — N3. — 42-44.
- 8. Дудкин, Д. Российский рынок облигаций в 2014 году: тенденции, риски и прогнозы / Д. Дудкин // Рынок ценных бумаг. — 2014 — N2. — 44-47.
- 9. Жемков, М. Измерение инфляционных ожиданий участников финансового рынка в России / М. Жемков, О. Кузнецова // Вопросы экономики. — 2017 — N10. — С.111-122.
- 10. Родионова, А.В. Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг / А.В. Родионова, А.Ю. Аршавский // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2012 — N3. — 285-317.
Отзывы читателей
0