Статьи, Журналы
Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг
Статьи, Журналы
Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг
Родионова, А.В. Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг / А.В. Родионова, А.Ю. Аршавский // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2012 — N3. — 285-317. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В статье проведен анализ формирования доходности на внутреннем рынке российских государственных ценных бумаг под воздействием широкого спектра макроэкономических характеристик, индикаторов монетарной политики и денежного рынка, внешнеэкономических факторов, а также происходящих в экономике и политике событий в период с 2003 по 2011 гг.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Аршавский, А. Формирование номинальной доходности на российском рынке государственных ценных бумаг: исследование эффекта Фишера / А. Аршавский, А. Родионова // Экономическая политика. — 2012 — N4. — 68-84.
- 2. Рапохин, И.М. Модель извлечения ожиданий относительно будущих краткосрочных процентных ставок из доходности ОФЗ / И. М. Рапохин. — Москва : Банк России, 2016. — 17 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 11/май 2016 г.).
- 3. Льянецкий, М.М. Диверсификация и портфельный подход к управлению рынком суверенных облигаций / М.М. Льянецкий // Финансы и кредит. — 2009 — N22. — 38-46.
- 4. Лапшин, В.А. Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций / В. А. Лапшин, В. Я. Каушанский, М. З. Курбангалеев // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2015 — N1. — 9-29.
- 5. Дудкин, Д. Рынок ОФЗ в ожидании иностранных инвесторов / Д. Дудкин // Рынок ценных бумаг. — 2012 — N3. — 42-44.
- 6. Кошкаров, А. Стоит ли поменять вклад на облигации: 7 вопросов об ОФЗ / А. Кошкаров // Кредиты и инвестиции. — 2017 — N19. — С.2-3.
- 7. Столяров, А. Рынок облигаций открылся штилем / А. Столяров // Эксперт. — Москва, 2022 — N 13. — С.46-47.
- 8. Михайлов, А.Ю. Взаимосвязь макроэкономических параметров и доходности российских государственных облигаций / А.Ю. Михайлов // Финансы и кредит. — 2016 — N48. — 18-27.
- 9. Михайлов, А.Ю. Временная структура ставок государственных облигаций / А.Ю. Михайлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N38. — 42-52.
- 10. Авдеева, О.А. Метод адаптивного оценивания срочной структуры процентных ставок / О.А. Авдеева, А.А. Цыплаков // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2015 — N4. — 609-639.
Отзывы читателей
0