Статьи, Журналы
Выбор метода расчета показателя Value-at-Risk
Статьи, Журналы
Выбор метода расчета показателя Value-at-Risk
Шевченко, Е.С. Выбор метода расчета показателя Value-at-Risk / Е.С. Шевченко // Банковское дело. — 2013 — N10. — 52-57. — Библиогр. в конце ст.
Шевченко, Е.С., (2013), "Выбор метода расчета показателя Value-at-Risk", Банковское дело, 2013, N10, 52-57.
Шевченко Е С. Выбор метода расчета показателя Value-at-Risk. Банковское дело. 2013; (N10). 52-57.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2013, N 10
Источник
Аннотация
В статье рассмотрены методы расчета показателя VaR как основной меры совокупного финансового риска. Выбор метода оценки факторов риска VaR может существенно повлиять на расчет совокупного финансового риска и его компонентов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Янкина, И.А. Усовершенствованный метод оценки операционного риска на основе вероятностной модели / И.А. Янкина, Е.Е. Долгова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N35. — 2-10.
- 2. Бологов, Я.В. Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций / Я.В. Бологов // Прикладная эконометрика. — 2013 — N1. — 45-66.
- 3. Козлов, Д.Н. Комбинированные методы и модели для оценки кредитного риска заемщика - физического лица / Д.Н. Козлов, В.В. Левин // Банковский ритейл. — 2013 — N3. — 73-86.
- 4. Мамонов, М.Е. Ключевые риски и потенциал роста стабильности российского банковского сектора / М.Е. Мамонов // Банковское дело. — 2013 — N4. — 14-24.
- 5. Софронова, В.В. Оценка дефолта заемщика / В.В. Софронова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N3. — 39-48.
- 6. Унгур, Д. Кредитный риск: выбор модели оценки / Д. Унгур // Банковское кредитование. — 2016 — N2. — 4-13.
- 7. Бордакова, М.В. Оценка кредитного риска в рамках специализированного кредитования / М.В. Бордакова // Банковское кредитование. — 2012 — N6. — 60-73.
- 8. Грызунова, Н.В. Модель оценки валютного риска / Н.В. Грызунова, И.А. Киселева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N14. — 2-15.
- 9. Стрельников, Е.В. Проблемы коррекции рентабельности капитала / Е.В. Стрельников // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N35. — 29-33.
- 10. Софронова, В.В. Страновой риск в банковской деятельности / В.В. Софронова, И.А. Плескова // Финансы и кредит. — 2015 — N14. — 21-30.
Отзывы читателей
0