Статьи, Журналы
Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Статьи, Журналы
Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Бологов, Я.В. Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций / Я.В. Бологов // Прикладная эконометрика. — 2013 — N1. — 45-66. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Стрельников, Е.В. Проблемы оценки кредитного риска портфеля / Е.В. Стрельников // Финансы и кредит. — 2012 — N36. — 8-12.
- 2. Мамонов, М.Е. Ключевые риски и потенциал роста стабильности российского банковского сектора / М.Е. Мамонов // Банковское дело. — 2013 — N4. — 14-24.
- 3. Шевченко, Е.С. Выбор метода расчета показателя Value-at-Risk / Е.С. Шевченко // Банковское дело. — 2013 — N10. — 52-57.
- 4. Абдуназарова, Н.У. Оценка факторов кредитных рисков коммерческих банков Узбекистана / Н.У. Абдуназарова, Д.К. Бахромов // Деньги и кредит. — 2013 — N4. — 60-65.
- 5. Негомедзянов, Ю. Новый подход к оценке риска / Ю. Негомедзянов, Г. Негомедзянов // Проблемы теории и практики управления. — 2018 — N1. — С.111-117.
- 6. Янкина, И.А. Усовершенствованный метод оценки операционного риска на основе вероятностной модели / И.А. Янкина, Е.Е. Долгова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N35. — 2-10.
- 7. Бордакова, М.В. Сравнительный анализ и перспективы использования рейтинговой системы оценки кредитного риска корпоративного заемщика в российских коммерческих банках / М.В. Бордакова // Банковские услуги. — 2012 — N1. — 2-11.
- 8. Новорожкина, Л.И. Эконометрическое моделирование риска невыплат по потребительским кредитам / Л.И. Новорожкина, Л.Н. Овчарова, Т.Г. Синявская // Прикладная эконометрика. — 2013 — N2. — 65-76.
- 9. Евсюков, В.В. Комплексный подход к формированию кредитного портфеля банка / В.В. Евсюков, А.А. Кочетыгов, Д.Н. Трутнев // Банковское дело. — Москва, 2005 — N7. — 62-65.
- 10. Козлов, Д.Н. Комбинированные методы и модели для оценки кредитного риска заемщика - физического лица / Д.Н. Козлов, В.В. Левин // Банковский ритейл. — 2013 — N3. — 73-86.
Отзывы читателей
0