Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчёта российских фондовых индексов
Статьи, Журналы

Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчёта российских фондовых индексов

Статьи, Журналы

Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчёта российских фондовых индексов

Кохно, П. Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчёта российских фондовых индексов / П. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. — 2008 — N8. — 72-101.
Источник

Аннотация

Проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и САРМ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ и при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т.е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.

Отзывы читателей

0