Статьи, Журналы
Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчёта российских фондовых индексов
Кохно, П. Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчёта российских фондовых индексов / П. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. — 2008 — N8. — 72-101.
Источник
Аннотация
Проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и САРМ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ и при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т.е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.
Ключевые слова
- #портфель ценных бумаг
- #портфельные инвестиции
- #теория финансов
- #финансовые активы
- #модели
- #модели оценки
- #марковица модель
- #модель capm
- #диверсификация
- #портфельный риск
- #управление рисками
- #модели управления рисками
- #оценка риска
- #доходность ценных бумаг
- #индексы фондовые
- #индекс ммвб
- #индекс ртс
- #сопоставление
- #таблицы
Отзывы читателей
0