Статьи, Журналы
Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчёта российских фондовых индексов
Статьи, Журналы
Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчёта российских фондовых индексов
Кохно, П. Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчёта российских фондовых индексов / П. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. — 2008 — N8. — 72-101.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и САРМ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ и при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т.е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.
Ключевые слова
- #портфель ценных бумаг
- #портфельные инвестиции
- #теория финансов
- #активы финансовые
- #модели
- #модели оценки
- #модель марковица
- #модель capm
- #диверсификация
- #управление рисками
- #модели управления рисками
- #оценка риска
- #доходность ценных бумаг
- #индексы фондовые
- #индекс ммвб
- #индекс ртс
- #сопоставление
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ватрушкин, С.В. Оценка устойчивости существования временных эффектов на российском рынке ценных бумаг / С.В. Ватрушкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N4. — 27-35.
- 2. Никоноров, А.Е. Эффективность применения индекса ММВБ и РТС в корреляционном анализе с зарубежными индексами по методу Пирсона / А.Е. Никоноров // Финансы и кредит. — 2014 — N37. — 60-65.
- 3. Колесников, А.О. Классификация биржевых индексов, рассчитываемых на российском рынке ценных бумаг / А.О. Колесников // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N39. — 23-33.
- 4. Крицкий, О.Л. Оптимизация портфеля финансовых инструментов / О.Л. Крицкий, О.А. Бельснер // Финансы и кредит. — 2013 — N36. — 35-40.
- 5. Обухова, Е. Инвесторов зажало между НАТО и инфляцией / Е. Обухова // Эксперт. — Москва, 2022 — N 4. — С.13-17.
- 6. Мищенко, А.В. Оптимизационные модели управления инвестиционным портфелем с учетом риска / А.В. Мищенко, А.А. Скоков // Экономический анализ: теория и практика. — 2012 — N41. — 2-12.
- 7. Баранов, Г. Игра на трех рекордах / Г. Баранов // Коммерсант-Деньги. — 2016 — N34. — 32-34.
- 8. Едронова, В.Н. Анализ корреляционных рисков российского фондового рынка и их влияния на характеристики инвестиционного портфеля / В.Н. Едронова, В.В. Россохин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N17. — 30-35.
- 9. Федорова, Е.А. Сравнение моделей CAPM и Фамы–Френча на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансы и кредит. — 2012 — N42. — 42-48.
- 10. Абрамов, А. Факторы, определяющие динамику рынка акций / А. Абрамов, М. Чернова // Рынок ценных бумаг. — 2016 — N9. — 73-77.
Отзывы читателей
0