Статьи, Журналы
Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка
Статьи, Журналы
Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка
Асатуров, К.Г. Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка / К.Г. Асатуров // Финансы и кредит. — 2017 — N23. — 1343-1363. — Библиогр. в конце ст.
Асатуров, К.Г., (2017), "Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка", Финансы и кредит, 2017, N23, 1343-1363.
Асатуров К Г. Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка. Финансы и кредит. 2017; (N23). 1343-1363.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2017, N 23
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гиленко, Е.В. Связь динамики российских рынков акций и государственных облигаций / Е.В. Гиленко, А.А. Кузнецов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N36. — 2-15.
- 2. Хасанов, Р.Х. Оценка стоимости российского фондового рынка / Р.Х. Хасанов, А.О. Лавриненко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2017 — N3. — 311-330.
- 3. Федорова, Е.А. Оценка применимости модифицированного бета-коэффициента на российском фондовом рынке / Е. А. Федорова, Я. Е. Гузовский, И. В. Лукашенко // Экономический анализ: теория и практика. — 2017 — N11. — С.2163-2176.
- 4. Могилевич, Е.О. Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги - Сугено / Е.О. Могилевич, А.С. Шведов // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2017 — N3. — С.434-450.
- 5. Методологические положения по статистике / Госкомстат России. — М. :1998. — 244 с.
- 6. Ватрушкин, С.В. Оценка эффекта месяца на фондовых рынках стран БРИКС / С.В. Ватрушкин // Финансы и кредит. — 2017 — N46. — 2797-2808.
- 7. Борочкин, А.А. Управление рисками волатильности фондового рынка и неопределенности экономической политики государства при международных портфельных инвестициях / А.А. Борочкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2017 — N7. — С.790-804.
- 8. Асатуров, К.Г. Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH / К.Г. Асатуров, Т.В. Теплова // Экономика и математические методы. — 2014 — N1. — 37-54.
- 9. Добашина, И.В. Критерии классификации фондовых рынков по уровню развития / И.В. Добашина, А.О. Панина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2017 — N4. — 375-383.
- 10. Перехожев, В.А. Анализ доходности банковских продуктов / В.А. Перехожев // Банковские услуги. — 2003 — N4. — С.22-30.
Отзывы читателей
0