Статьи, Журналы
Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH
Статьи, Журналы
Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH
Асатуров, К.Г. Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH / К.Г. Асатуров, Т.В. Теплова // Экономика и математические методы. — 2014 — N1. — 37-54. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Омран, Ш. Оценка волатильности на российском рынке акций: эмпирический анализ / Ш. Омран // Банковские услуги. — 2020 — N6. — 21-26.
- 2. Гобарева, Я.Л. Хеджирование валютных рисков фьючерсами и опционами / Я.Л. Гобарева, В.В. Бармин // Банковские услуги. — 2016 — N3. — 14-18.
- 3. Семенкова, Е.В. Современные аспекты в фундаментальном анализе рынка акций / Е. В. Семенкова, А. А. Эдилбаев // Финансовый менеджмент. — 2016 — N6. — 115-128.
- 4. Федорова, Е.А. Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова / Е.А. Федорова, О.А. Лыткина // Финансы и кредит. — 2012 — N13. — 48-53.
- 5. Асатуров, К.Г. Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка / К.Г. Асатуров // Финансы и кредит. — 2017 — N23. — 1343-1363.
- 6. Вильямс, Б. Новые измерения в биржевой торговле: Как извлечь прибыль из хаоса: Рынки акций, облигаций и фьючерсов / Б. Вильямс. — Москва : Аналитика, 2000. — 288 с.
- 7. Гиленко, Е.В. Связь динамики российских рынков акций и государственных облигаций / Е.В. Гиленко, А.А. Кузнецов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N36. — 2-15.
- 8. Федорова, Е.А. Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е.А. Федорова, С.В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N48. — 15-25.
- 9. Состояние внутреннего финансового рынка в июне 2008 года / ЦБ РФ. Департамент исследований и информации // Вестник Банка России. — 2008 — N40. — 6-17.
- 10. Лобанов, А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций / А. Лобанов, А.Порох // Рынок ценных бумаг. — 2001 — N2. — С.65-70.
Отзывы читателей
0