Статьи, Журналы
Фрактальный анализ валютных временных рядов
Статьи, Журналы
Фрактальный анализ валютных временных рядов
Цветков, В.П. Фрактальный анализ валютных временных рядов / В.П. Цветков, И.В. Цветков, О.С. Гуляева // Финансы и кредит. — Москва, 2007 — N9. — 30-35. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2007, N 9
Источник
Аннотация
Все большее количество экономистов пытаются предсказать динамику курсов валют. При возникновении сложной курсовой динамики традиционный анализ начинается с фундаментального анализа, т.е. исследуются фундаментальные экономические факторы, характеризующие состояние экономики. При необходимости в дальнейшем переходят к техническому анализу, который изучает графики прошлого поведения курсов валют с тем, чтобы предсказать их будущее. Однако опыт благополучных валютных трейдеров свидетельствует о том, что лишних знаний не бывает. В настоящее время в арсенале успешных трейдеров появились такие математические методы как нечеткие множества, нелинейные анализ и др. Они описывают рынки с гораздо большей точностью и достоверностью. В ряде статей показано, что фрактальный анализ обнаруживает на валютных рынках сочетаемость случайности и непредсказуемости в едином динамическом процессе. Наблюдение социальных, экономических, процессов, приводят к изучению рядов динамики (временных рядов). Целью данной работы является анализ временных рядов, образуемых курсами важнейших мировых валют - доллара США методами фрактального анализа.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Кудинов, А.Н. Фрактальный анализ динамики курса американского доллара по отношению к российскому рублю за 2007 - начало 2008 г. / А.Н. Кудинов, В.П. Цветков, И.В. Цветков // Финансы и кредит. — 2008 — N33. — 41-44.
- 2. Кудинов, А.Н. Валютный кризис и бифуркационные явления в рамках фрактальной модели / А.Н. Кудинов, В.П. Цветков, И.В. Цветков // Финансы и кредит. — 2009 — N46. — 2-6.
- 3. Цветков, В.П. Классификация экономических процессов в рамках модели мультифрактальной динамики / В.П. Цветков, И.В. Цветков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N48. — 39-46.
- 4. Федосеев, А.А. Прогнозирование рыночного курса валюты / А.А. Федосеев // Финансы и кредит. — 2002 — N12. — С.22-24.
- 5. Васин, А.С. Учет колебаний курса иностранной валюты при его прогнозировании / А.С. Васин, А.А. Федосеев, Е.В. Кузнецова // Финансы и кредит. — 2003 — N3. — С.10-14.
- 6. Левин, В.С. Исключение автокорреляции во временных рядах инвестиций в основной капитал / В.С. Левин // Финансы и кредит. — 2007 — N17. — 22-26.
- 7. Щербаков, С.Г. К вопросу о валютной и курсовой политике / С.Г. Щербаков // Деньги и кредит. — 2002 — N10. — С.11-16.
- 8. Enders, W. Applied Econometric Time Series / W. Enders. — 2nd ed.. — Hoboken : J.Wiley & Sons, 2004. — XIV, 460 p.. — (Wiley Series in Probability and Statistics).
- 9. Васин, А.С. Системный подход к моделированию переходного процесса стабилизации курса иностранной валюты / А.С. Васин // Финансы и кредит. — 2003 — N17. — С.16-18.
- 10. Generalized Method of Moments Estimation / Ed. L. Matyas. — Cambridge : Cambridge University Press, 1999. — 316 p.. — (Themes in Modern Econometrics).
Отзывы читателей
0