Книги
Applied Econometric Time Series
Книги
Applied Econometric Time Series
Enders, W. Applied Econometric Time Series : научное издание / W. Enders. — 2nd ed.. — Hoboken : J.Wiley & Sons, 2004. — XIV, 460 p.. — (Wiley Series in Probability and Statistics). — Index: p. 452-460. — (в пер.) : 2488.85 р.
Enders, W., (2004), Applied Econometric Time Series: научное издание, 2nd ed., Hoboken: J.Wiley & Sons, 2004, XIV, 460 p., RU.
Enders W. Applied Econometric Time Series: научное издание. 2nd ed.. Hoboken: J.Wiley & Sons; 2004. XIV, 460 p.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
This new edition reflects recent advances in time-series econometrics, such as out-of-sample forecasting techniques, non-linear time-series models, Monte Carlo analysis, and bootstrapping. Numerous examples from fields ranging from agricultural economics to transnational terrorism illustrate various techniques.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Generalized Method of Moments Estimation / Ed. L. Matyas. — Cambridge : Cambridge University Press, 1999. — 316 p.. — (Themes in Modern Econometrics).
- 2. Kennedy, P. A Guide to Econometrics / P. Kennedy. — 4th Ed.. — Cambridge : The MIT Press, 1998. — 468 p.
- 3. Ниворожкина, Л.И. Эконометрика / Л. И. Ниворожкина, С. В. Арженовский, Е. П. Кокина. — Москва : Инфра-М, 2017. — ISBN 978-5-369-01698-5.
- 4. Левин, В.С. Исключение автокорреляции во временных рядах инвестиций в основной капитал / В.С. Левин // Финансы и кредит. — 2007 — N17. — 22-26.
- 5. Энгл, Р. Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование / Р. Энгл, К. Грэнджер // Прикладная эконометрика. — 2015 — N3. — 107-135.
- 6. Коинтеграция нестационарных временных рядов // Вопросы статистики. — 2011 — N10. — 12-18.
- 7. Dixit, A.K. Investment under Uncertainty / A.K. Dixit, R.S. Pindyck. — Princeton : Princeton University Press, 1994. — 469 p.
- 8. Цветков, В.П. Фрактальный анализ валютных временных рядов / В.П. Цветков, И.В. Цветков, О.С. Гуляева // Финансы и кредит. — Москва, 2007 — N9. — 30-35.
- 9. Ripatti, A. Econometric Modelling of the Demand for Money in Finland / A. Ripatti. — Helsinki : Suomen Pankki, 1994. — 144 p.
- 10. Госпадарчук, С.А. Анализ современных подходов к моделированию финансовых рынков / С.А. Госпадарчук // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 21-27.
Отзывы читателей
0