Статьи, Журналы
Риск рыночной ликвидности: вопросы практической оценки
Статьи, Журналы
Риск рыночной ликвидности: вопросы практической оценки
Кучинский, К. Риск рыночной ликвидности: вопросы практической оценки / К. Кучинский, Г. Пеникас // Банковское дело. — 2007 — N11. — 74-80.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2007, N 11
Источник
Аннотация
В связи с процессами глобализации, происходящими на мировых финансовых рынках, широким использованием секьюритизации активов, риски, связанные с вложениями в ценные бумаги, становятся все более значимыми. В настоящее время расчет рисков вложений как в долевые, так и в долговые ценные бумаги является неотъемлемой составляющей при определении подверженности кредитных организаций рискам. В связи с этим риск рыночной ликвидности (далее - РРЛ) приобретает все большее значение. В статье рассчитывается риск рыночной ликвидности на примере долевых и долговых финансовых инструментов, описываются возможные затруднения, возникающие при расчетах, и пути их устранения. Представлена также методика агрегирования рисков, базирующаяся на методе расчета РРЛ, которая, по нашему мнению, пригодна для практического применения.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Травкина, Е.В. Анализ динамики рисков российского банковского сектора в 2010 году / Е.В. Травкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N36. — 61-64.
- 2. Гонецкая, Н. Оценка риска корпоративных облигаций: агрегирование рыночных и кредитных рисков и риска ликвидности / Н. Гонецкая // Рынок ценных бумаг. — 2013 — N2. — 64-67.
- 3. Риск-менеджмент банковской системы: движение в тумане / Рейтинговое агентство "Эксперт РА" // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2008 — N5. — 36-39.
- 4. Пашков, Р. Политика управления основными банковскими рисками / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. — 2019 — N12. — С.37-50.
- 5. Бондаренко, Д.В. Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в России / Д.В. Бондаренко // Банковское дело. — 2009 — N12. — 54-60.
- 6. Ситникова, Н.Ю. Революция в риск-менеджменте / Н.Ю. Ситникова, И.П. Хоминич // Банковские услуги. — 2000 — N12. — С.7-14.
- 7. Колесник, Н.Ф. Методика оценки рыночных рисков коммерческого банка / Н.Ф. Колесник, В.И. Бабушкин // Финансы и кредит. — 2015 — N38. — 2-10.
- 8. Пашков, Р. Модели рисков и риск ликвидности в исламском банке / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. — 2017 — N8. — С.56-64.
- 9. Симонян, А. Использование правила "шести си" при оценке кредитных рисков / А. Симонян, Э. Петросян // Бухгалтерия и банки. — 2002 — N1. — С.37-39.
- 10. Травкина Е.В. Индикативный подход к оценке банковских рисков / Травкина Е.В. // Экономический анализ: теория и практика. — 2012 — N41. — 49-53.
Отзывы читателей
0