Статьи, Журналы
Определяющие факторы закрытия банков: Что важнее - уровни или изменения CAMEL-переменных?
Статьи, Журналы
Определяющие факторы закрытия банков: Что важнее - уровни или изменения CAMEL-переменных?
Мякинен, М. Определяющие факторы закрытия банков: Что важнее - уровни или изменения CAMEL-переменных? / М. Мякинен, Л. Соланко // Деньги и кредит/ Банк России. — 2018 — N2. — С.3-21. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Настоящая работа изучает роль уровней и изменений балансовых показателей в причинах закрытия банков. Наличие ежемесячных панельных данных по российскому банковскому сектору дает уникальную возможность оценить определяющие факторы отзыва банковских лицензий с июля 2013 г. по июль 2017 г. Мы приходим к двум основным выводам. Во-первых, изменения CAMEL-переменных всегда значимо связаны с вероятностью закрытия банка, а величина этого оценочного параметра становится тем меньше, чем длиннее временной лаг. Во-вторых, в то время как уровни капитала, доходов и ликвидности с лагом в один месяц значимо связаны с вероятностью закрытия банка в последующий месяц, уровень ликвидности является единственным показателем, систематически сохраняющим значимость даже в рамках более длительных лагов. Ключевой вывод, сделанный нами: изменения CAMEL-переменных более важны, чем их абсолютные значения, при этом модель выдерживает различные проверки на устойчивость.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мамонов, М. "Дыры" в капитале обанкротившихся российских банков: старые факторы и новые гипотезы / М. Мамонов // Экономическая политика. — 2017 — N1. — 166-199.
- 2. Микош, Х. Прогнозирование роста российского ВВП с использованием данных со смешанной периодичностью / Х. Микош, Л. Соланко // Деньги и кредит/ Банк России. — 2019 — N1. — С.19-35.
- 3. Скогорев, И. Банкротство года - отзыв лицензии у Внешпромбанка / И. Скогорев // Национальный банковский журнал. — 2017 — N1. — 23.
- 4. Данные о состоянии дел в кредитных организациях, лишенных лицензии (на 8.01.98) // Банковское дело в Москве. — 1998 — N1. — С.29-33.
- 5. Вотинов, А.И. Оценка вероятности отзыва лицензии банка с использованием методов регуляризации / А.И. Вотинов, Н.П. Пильник // Банковское дело. — 2017 — N1. — 40-49.
- 6. Ларионова, И.В. "Очищение" финансовых рынков от нежизнеспособных банков / И.В. Ларионова, Г.С. Панова // Банковское дело. — 2014 — N2. — 6-10.
- 7. Мамонов, М.Е. Сокращение капитала российских банков: изменение склонности к риску и роль процентной политики Банка России / М.Е. Мамонов // Вопросы экономики. — 2019 — N6. — С.30-55.
- 8. Поляков, К.Л. Моделирование устойчивости российских банков в период реформирования банковской системы / К.Л. Поляков, М.В. Полякова // Вопросы статистики. — 2017 — N12. — С.25-39.
- 9. Евлахова, Ю.С. Банковские риски как индикаторы вовлечения в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма / Ю. С. Евлахова, Р. Дж.А. Галали // Банковские услуги. — Москва, 2021 — N 1. — С.11-17.
- 10. Ляпунов, С.Г. Наследование вклада в банке, признанном несостоятельным (банкротом) / С.Г. Ляпунов // Банковское право. — 2007 — N6. — 17-21.
Отзывы читателей
0