Статьи, Журналы
Прогнозирование российской экономики с использованием DSGE-моделей с малым количеством уравнений
Статьи, Журналы
Прогнозирование российской экономики с использованием DSGE-моделей с малым количеством уравнений
Крепцев, Д.А. Прогнозирование российской экономики с использованием DSGE-моделей с малым количеством уравнений / Д. А. Крепцев, С. М. Селезнев // Деньги и кредит/ Банк России. — 2018 — N2. — С.51-67. — Библиогр. в конце ст.
Источник
Аннотация
В данной работе исследуется способность DSGE-модели с малым количеством уравнений предсказывать поведение основных макроэкономических переменных для российской экономики. Используется две версии стандартной модели малой открытой экономики с добавлением стохастического тренда в ценах на нефть при различных предположениях о политике валютного курса. Сравнение с BVAR-моделью такого же размера показывает, что DSGE-модели оказываются лучше в части прогноза курса, цен и процентной ставки и немного проигрывают в прогнозировании ВВП.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Крепцев, Д.А. DSGE-модель российской экономики с банковским сектором / Д. А. Крепцев, С. М. Селезнев. — Москва : Банк России, 2017. — 82 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 27/декабрь 2017).
- 2. Крепцев, Д.А. DSGE-модели российской экономики с малым количеством уравнений / Д. А. Крепцев, С. М. Селезнев. — Москва : Банк России, 2016. — 53 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 12/май 2016 г.).
- 3. Крепцев, Д.А. Влияние ставок денежного рынка на ставки по кредитам конечным заемщикам / Д. Крепцев, С. Селезнев. — Москва : Банк России, 2016. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 9 /февраль 2016 г.).
- 4. Крепцев, Д.А. Влияние ставок денежного рынка на ставки по кредитам конечным заемщикам / Д.А. Крепцев, С.М. Селезнев // Деньги и кредит. — 2017 — N9. — С.18-27.
- 5. Морозова, М.Е. Среднесрочное прогнозирование российской экономики с использованием когнитивной модели / М.Е. Морозова, В. В. Шмат // Проблемы прогнозирования. — 2017 — N3. — 19-25.
- 6. Ломоносов, Д.А. Шоки спроса, предложения, ДКП и цен на нефть в российской экономике (анализ на основе модели BVAR со знаковыми ограничениями) / Д. А. Ломоносов, А. В. Полбин, Н. Д. Фокин // Вопросы экономики. — Москва, 2020 — N 10. — С.83-104.
- 7. Пономаренко, А.А. Макрофинансовые взаимосвязи: роль зависимости от долгового финансирования / А. А. Пономаренко, А. М. Рожкова, С. М. Селезнев. — Москва : Банк России, 2017. — 30 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 25/октябрь 2017).
- 8. Новиков, А.М. Номинальная и эффективная процентные ставки как измерители цены кредита / А.М. Новиков // Финансы и кредит. — 2008 — N28. — 31-34.
- 9. Равновесная процентная ставка: оценки для России / Д. А. Крепцев [и др.]. — Москва : Банк России, 2016. — 57 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 13/июль 2016 г.).
- 10. Нелюбина, А. Прогнозирование региональных показателей на основе квартальной прогнозной модели / А. Нелюбина // Деньги и кредит. — Москва, 2021 — N 2. Том 80. — С.50-75.
Отзывы читателей
0