Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках

Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках
Статьи, Журналы

Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках

Мануйленко, В.В. Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2013 — N32. — 2-11. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 32
Источник

Аннотация

В статье представлена методика оценки экономического капитала по кредитному риску на основе альтернативной внутренней модели ожидаемых потерь, определяемых методом имитационного моделирования Монте-Карло. Такая модель нивелирует негативные проявления использования действующей национальной кредитной рейтинговой модели и учитывает прогрессивные рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, сочетающие отдельные положения Базеля II, III, адаптированные к российским условиям развития. Определены этапы оценки экономического капитала в интегрированной системе оценки кредитного риска.

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0