Статьи, Журналы
Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд
Статьи, Журналы
Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд
Мануйленко, В.В. Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2013 — N40. — 2-9. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 40
Источник
Аннотация
В статье реализуется комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску, основывающийся на адаптированной вероятностной модели (VaR-adapt). Сформулированы специальные принципы, на которых должна базироваться интегрированная система оценки рыночного риска, определены этапы реализации комбинированного подхода в ней.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мануйленко, В.В. Инновационные модели оценки экономического капитала коммерческого банка / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2012 — N9. — 28-43.
- 2. Мануйленко, В.В. Внутренние модели определения капитала для покрытия рыночного риска / В.В. Мануйленко // Банковское дело. — 2011 — N4. — 71-78.
- 3. Мануйленко, В.В. Приоритетные подходы к определению экономического капитала в национальном банковском секторе / В.В. Мануйленко // Банковское дело. — 2011 — N9. — 34-40.
- 4. Мануйленко, В.В. Развитие внутренних моделей оценки достаточности капитала в российской банковской системе: возможности и перспективы / В.В. Мануйленко // Банковское дело. — 2012 — N3. — 65-72.
- 5. Мануйленко, В.В. Внутренняя модель определения экономического капитала / В.В. Мануйленко // Банковское дело. — 2010 — N12. — 59-66.
- 6. Мануйленко, В.В. Определение операционного экономического капитала банка в интегрированной системе управления операционным риском / В.В. Мануйленко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013 — N31. — 2-10.
- 7. Мануйленко, В.В. Методики определения капитала под операционный риск на основе индикатора "валовый доход" / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2011 — N16. — 36-42.
- 8. Мануйленко, В.В. Реализация риск-ориентированной концепции оценки эффективности экономического капитала в интегрированной системе управления банковскими рисками / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2013 — N34. — 2-8.
- 9. Мануйленко, В.В. Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2013 — N32. — 2-11.
- 10. Мануйленко, В.В. Определение экономического капитала в интегрированной системе управления банковскими рисками: универсальный подход / В.В. Мануйленко // Финансы и кредит. — 2013 — N30. — 44-54.
Отзывы читателей
0