Статьи, Журналы
Формирование долгосрочного уровня доходности: эффект Фишера на рынках государственного долга развивающихся стран
Статьи, Журналы
Формирование долгосрочного уровня доходности: эффект Фишера на рынках государственного долга развивающихся стран
Родионова, А. Формирование долгосрочного уровня доходности: эффект Фишера на рынках государственного долга развивающихся стран / А. Родионова // Экономическая политика. — 2014 — N1. — 116-139. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Представленная статья посвящена исследованию долгосрочного эффекта Фишера на внутренних рынках государственных ценных бумаг стран группы БРИК (Бразилии, России, Индии и Китая) в период с 2003 по 2012 год. С помощью релевантного эконометрического инструментария (главным образом методики ARDL-bounds test) моделируется долгосрочная траектория динамики доходности, формируемая на основе сближения с инфляционными ожиданиями.
Ключевые слова
- #рынок ценных бумаг
- #за рубежом
- #развивающиеся страны
- #брик
- #россия
- #бразилия
- #индия
- #китай
- #ценные бумаги
- #государственные ценные бумаги
- #доходность ценных бумаг
- #оценка доходности
- #методы оценки
- #эффект фишера
- #методы исследования
- #методы вычислений
- #эмпирический анализ
- #статистика
- #графики
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Аршавский, А. Формирование номинальной доходности на российском рынке государственных ценных бумаг: исследование эффекта Фишера / А. Аршавский, А. Родионова // Экономическая политика. — 2012 — N4. — 68-84.
- 2. Глушкова, Е.А. Государственное присутствие в банковской системе: эмпирическое изучение макроэкономических эффектов / Е.А. Глушкова // Деньги и кредит. — 2010 — N12. — 24-31.
- 3. Родионова, А.В. Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг / А.В. Родионова, А.Ю. Аршавский // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2012 — N3. — 285-317.
- 4. Фeдорова, Е.А. Влияние процентных ставок на поведение фондовых рынков стран БРИК / Е.А. Федорова, Е.В. Гиленко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N11. — 30-36.
- 5. Федорова, Е.А. Финансовая интеграция фондовых рынков стран БРИК: экономический анализ / Е.А. Федорова // Финансы и кредит. — 2011 — N18. — 24-29.
- 6. Ануфриева, Е.В. Оценка избыточной доходности российских акций с использованием метода главных компонент / Е.В. Ануфриева // Банковское дело. — 2018 — N12. — С.21-25.
- 7. Федорова, Е.А. Взаимосвязь валютного и фондового рынков: эмпирический анализ на примере российского рынка / Е.А. Федорова // Экономический анализ: теория и практика. — 2013 — N45. — 16-23.
- 8. Дудкин, Д. Российский рынок облигаций в 2014 году: тенденции, риски и прогнозы / Д. Дудкин // Рынок ценных бумаг. — 2014 — N2. — 44-47.
- 9. Зарубежные финансовые рынки / ЦБ РФ. Департамент исследований и информации // Вестник Банка России. — 2000 — N58. — С.3-8.
- 10. Едронова, В.Н. Анализ корреляционных рисков российского фондового рынка и их влияния на характеристики инвестиционного портфеля / В.Н. Едронова, В.В. Россохин // Экономический анализ: теория и практика. — 2014 — N17. — 30-35.
Отзывы читателей
0