Статьи, Журналы
Формирование приоритетной очередности кредитования банком корпоративных заемщиков по синтетическому критерию Вальда-Сэвиджа
Статьи, Журналы
Формирование приоритетной очередности кредитования банком корпоративных заемщиков по синтетическому критерию Вальда-Сэвиджа
Лабскер, Л.Г. Формирование приоритетной очередности кредитования банком корпоративных заемщиков по синтетическому критерию Вальда-Сэвиджа / Л.Г. Лабскер, Н.А. Ященко, А.В. Амелина // Финансы и кредит. — 2012 — N38. — 31-41. — Библиогр. в конце ст.
Лабскер, Л.Г., Ященко, Н.А. и Амелина, А.В., (2012), "Формирование приоритетной очередности кредитования банком корпоративных заемщиков по синтетическому критерию Вальда-Сэвиджа", Финансы и кредит, 2012, N38, 31-41.
Лабскер Л Г, Ященко Н А, Амелина А В. Формирование приоритетной очередности кредитования банком корпоративных заемщиков по синтетическому критерию Вальда-Сэвиджа. Финансы и кредит. 2012; (N38). 31-41.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2012, N 38
Источник
Аннотация
В статье для решения задачи формирования приоритетной последовательности кредитования банком потенциальных корпоративных заемщиков в условиях неблагоприятной неопределенности применена теоретико-игровая модель "Игра с природой", в которой оптимальность стратегий определяется с совместной точки зрения выигрышей и рисков на основе введенного в рассмотрение синтетического критерия Вальда-Сэвиджа.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лабскер, Л.Г. Оптимизация выбора корпоративного заемщика банка на основе синтетического критерия Вальда-Сэвиджа / Л.Г. Лабскер, Н.А. Ященко, А.В. Амелина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011C. — N34.
- 2. Жевняк, А.В. Алгоритм и практические приемы конструирования кредитов с заданными платежами обслуживания / А.В. Жевняк // Финансы и кредит. — 2012 — N35. — 30-41.
- 3. Тотьмянина, К.М. Оценка вероятности дефолта промышленных компаний на основе финансовых показателей / К.М. Тотьмянина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N11. — 59-68.
- 4. Подольская, Т.О. Аналитический метод исследования поведения потребителя при выборе коммерческого банка / Т. О. Подольская, А. А. Отделкина // Экономический анализ: теория и практика. — 2015 — N14. — 49-55.
- 5. Живова, Е. Разработка модели присвоения внутренних кредитных рейтингов крупнейшим заемщикам / Е. Живова // Банковское кредитование. — 2016 — N1. — 4-10.
- 6. Вотинов, А.И. Оценка вероятности отзыва лицензии банка с использованием методов регуляризации / А.И. Вотинов, Н.П. Пильник // Банковское дело. — 2017 — N1. — 40-49.
- 7. Пушкина, И.Г. Методология моделирования кредитных и депозитных продуктов: практические приложения / И.Г. Пушкина // Банковское кредитование. — 2012 — N3. — 58-74.
- 8. Шаталов, А.Н. Определение размера резерва на возможные потери по корпоративным ссудам / А.Н. Шаталов, Е.П. Шаталова // Банковское кредитование. — 2014 — N3. — 29-45.
- 9. Амелин, И.Э. Динамическое моделирование экономики банка / И.Э. Амелин // Банковское дело. — 2015 — N1. — 65-75.
- 10. Дорофеев, М.Л. Моделирование процессов финансовых пузырей на российском фондовом рынке / М. Л. Дорофеев, Г. В. Самарский // Финансы и кредит. — 2016 — N15. — 45-60.
Отзывы читателей
0