Статьи, Журналы
Моделирование процессов финансовых пузырей на российском фондовом рынке
Статьи, Журналы
Моделирование процессов финансовых пузырей на российском фондовом рынке
Дорофеев, М.Л. Моделирование процессов финансовых пузырей на российском фондовом рынке / М. Л. Дорофеев, Г. В. Самарский // Финансы и кредит. — 2016 — N15. — 45-60. — Библиогр. в конце ст.
Дорофеев, М.Л. и Самарский, Г.В., (2016), "Моделирование процессов финансовых пузырей на российском фондовом рынке", Финансы и кредит, 2016, N15, 45-60.
Дорофеев М Л, Самарский Г В. Моделирование процессов финансовых пузырей на российском фондовом рынке. Финансы и кредит. 2016; (N15). 45-60.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2016, N 15
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Черемушкин, С.В. Выявление пузырей на фондовом рынке с помощью моделей с переключением режимов и квантильной регрессии / С.В. Черемушкин // Финансовый менеджмент. — 2011 — N6. — 69-96.
- 2. Тимофеев, Д.В. Цены российских банков перед кризисом 2008 г.: пузырь или реальный опцион? / Д.В. Тимофеев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N11. — 48-58.
- 3. Илюхин, Е.В. Финансирование фондового рынка и рост отрасли: предварительные данные по некоторым отраслям России / Е.В. Илюхин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N2. — 33-41.
- 4. Мельникова, Е.Г. Построение индикатора "пузыря" цен на активы для российского рынка акций / Е.Г. Мельникова // Деньги и кредит. — 2013 — N4. — 20-27.
- 5. Федорова, Е.А. Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана / Е.А. Федорова, И.Я. Лукасевич, О.М. Меркулова // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 8-14.
- 6. Семенкова, Е.В. Современные аспекты в фундаментальном анализе рынка акций / Е. В. Семенкова, А. А. Эдилбаев // Финансовый менеджмент. — 2016 — N6. — 115-128.
- 7. Борочкин, А.А. Краткосрочное прогнозирование финансовых пузырей на примере экономики США / А.А. Борочкин, Д.Ю. Рогачев // Финансы и кредит. — 2016 — N21. — 39-50.
- 8. Тимофеев, Е.Д. S&P 500: новый пузырь? / Е.Д. Тимофеев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014 — N22. — 47-58.
- 9. Дорофеев, М.Л. Современная методология идентификации "пузырей" на рынке акций / М. Л. Дорофеев // Банковское дело. — Москва, 2021 — N 7. — с.24-33.
- 10. Авдеева, О.А. Метод адаптивного оценивания срочной структуры процентных ставок / О.А. Авдеева, А.А. Цыплаков // Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2015 — N4. — 609-639.
Отзывы читателей
0