Статьи, Журналы
Финансовая инженерия континуальный критерий VAR на рынке опционов
Статьи, Журналы
Финансовая инженерия континуальный критерий VAR на рынке опционов
Агасандян, Г.А. Финансовая инженерия континуальный критерий VAR на рынке опционов / Г.А. Агасандян // Экономика и математические методы. — Москва, 2005 — N4. Том41. — 80-90. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Плотникова, О.В. Учет сделок с опционными контрактами / О.В. Плотникова // Международный бухгалтерский учет. — 2012 — N46. — 26-36.
- 2. Плотникова, О.В. Учет хеджирования денежных потоков по операциям с опционами / О.В. Плотникова // Международный бухгалтерский учет. — 2013 — N12. — 11-17.
- 3. Зарипов, И.А. Операции с производными: инструменты страхования рыночных рисков и спекулятивной игры / И.А. Зарипов, А.В. Петров // Международные банковские операции. — 2005 — N5. — 83-98.
- 4. Срочный рынок // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2004 — N20. — С.53-68.
- 5. Иванов, А.Е. Торговля волатильностью на опционном рынке как метод хеджирования рисков в системе экономической безопасности институциональных инвесторов / А.Е. Иванов, А.В. Курзанов // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 48-53.
- 6. Срочный рынок // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2007 — N5. — 19-32.
- 7. Морозов, В.В. Решающая роль волатильности на опционных рынках / В. В. Морозов // Финансы и кредит. — 2002 — N13. — С.46-52.
- 8. Ибрагимова, Л.Ф. Рынки срочных сделок / Л.Ф. Ибрагимова. — Москва : Русская деловая литература, 1999. — 176 с.
- 9. Пензин, К.В. О рынке производных инструментов в России / К.В. Пензин // Деньги и кредит. — 2001 — N1. — С.56-61.
- 10. Иванова, Е.В. Фьючерсные и опционные контракты как инструменты срочного биржевого рынка / Е.В. Иванова // Международные банковские операции. — 2007 — N6. — 70-72.
Отзывы читателей
0