Статьи, Журналы
Решающая роль волатильности на опционных рынках
Статьи, Журналы
Решающая роль волатильности на опционных рынках
Морозов, В.В. Решающая роль волатильности на опционных рынках / В. В. Морозов // Финансы и кредит. — 2002 — N13. — С.46-52.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2002, N 13
Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Иванов, А.Е. Торговля волатильностью на опционном рынке как метод хеджирования рисков в системе экономической безопасности институциональных инвесторов / А.Е. Иванов, А.В. Курзанов // Финансы и кредит. — 2013 — N28. — 48-53.
- 2. Пензин, К.В. О рынке производных инструментов в России / К.В. Пензин // Деньги и кредит. — 2001 — N1. — С.56-61.
- 3. Мэрфи, Д.Д. Технический анализ фьючерсных рынков / Д. Д. Мэрфи. — Москва : Диаграмма, 1998. — 592 с.
- 4. Чурилин, И.В. Банки на биржевом срочном рынке / И.В. Чурилин, М.В. Кузнецов, П.В. Ильичев // Вестник АРБ. — 2002 — N14. — С.73-78.
- 5. Морозов, В.А. Опционные спреды на волатильность / В.А. Морозов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.65-76.
- 6. Срочный рынок // Рынок ценных бумаг. — 2007 — N17. — 7-22.
- 7. Пенюгалова, Л.А. Рынок производных ценных бумаг: методики работы с фьючерсными контрактами и биржевыми опционами / Л.А. Пенюгалова, Е.Ю. Василенко // Финансы и кредит. — 2011 — N28. — 27-36.
- 8. Агасандян, Г.А. Финансовая инженерия континуальный критерий VAR на рынке опционов / Г.А. Агасандян // Экономика и математические методы. — Москва, 2005 — N4. Том41. — 80-90.
- 9. Срочный рынок // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2007 — N5. — 19-32.
- 10. Плотникова, О.В. Учет сделок с опционными контрактами / О.В. Плотникова // Международный бухгалтерский учет. — 2012 — N46. — 26-36.
Отзывы читателей
0