Статьи, Журналы
Internal Ratings-Based Approach и Creditrisk+: преимущества и недостатки методологий
Статьи, Журналы
Internal Ratings-Based Approach и Creditrisk+: преимущества и недостатки методологий
Разумовский, П. Internal Ratings-Based Approach и Creditrisk+: преимущества и недостатки методологий : концентрация портфелей российских банков и ошибка IRB Approach / П. Разумовский // Экономическая политика. — 2010 — N4. — 154-175.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лаврайтис, В. Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала / В. Лаврайтис, Т. Ткаченко // Банковские технологии. — 2012 — N9. — 70-74.
- 2. Софронова, В.В. Оценка дефолта заемщика / В.В. Софронова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N3. — 39-48.
- 3. Бологов, Я.В. Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций / Я.В. Бологов // Прикладная эконометрика. — 2013 — N1. — 45-66.
- 4. Гавриленко, И. Аналитика микрокредитов на основе аннуитетных платежей / И. Гавриленко, В. Царьков // Банковские технологии. — 2012 — N11. — 52-56.
- 5. Кустов, В. О современных особенностях кредитного риска и его месте в системе банковских рисков РФ / В. Кустов // Финансовая жизнь. — 2017 — N1. — 26-31.
- 6. Родионов, М.М. Об одной дескриптивной модели установления кредитных лимитов / М.М. Родионов // Экономика и математические методы. — Москва, 2006 — N1. Том42. — 103-109.
- 7. Жевага, А.А. Использование сводных макроэкономических индикаторов для калибровки внутренних рейтинговых моделей в банках / А.А. Жевага, А.В. Моргунов // Деньги и кредит. — 2015 — N8. — 39-46.
- 8. Мирошниченко, О.С. Планирование капитала банка в условиях перехода на стандарты Базель III / О.С. Мирошниченко // Финансы и кредит. — 2015 — N4. — 13-22.
- 9. Нечаев, А.Н. Расчет экономического капитала и дискуссионные вопросы внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) / А. Н. Нечаев, В. А. Девяткин, Р. Г. Шихахмедов // Банковское дело. — 2018 — N10. — С.41-50.
- 10. Ковалев, П.П. Управление рисками кредитного портфеля посредством сценарного анализа / П.П. Ковалев // Финансы и кредит. — 2009 — N40. — 60-65.
Отзывы читателей
0