Статьи, Журналы
Помогают ли инфляционные ожидания аналитиков прогнозировать инфляцию в российской экономике
Статьи, Журналы
Помогают ли инфляционные ожидания аналитиков прогнозировать инфляцию в российской экономике
Перевышин, Ю. Помогают ли инфляционные ожидания аналитиков прогнозировать инфляцию в российской экономике / Ю. Перевышин // Деньги и кредит. — Москва, 2024 — N 2. Том 83. — С.54-76. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В работе проанализирована точность инфляционных ожиданий аналитиков из консенсус-прогноза Центра развития НИУ "Высшая школа экономики" при их использовании в качестве прямого прогноза инфляции. Консенсус-прогноз уступает по точности одномерным эконометрическим моделям прогнозирования на горизонте в 6-8 кварталов и не превосходит модельные прогнозы на более коротких горизонтах. Среднесрочные ожидания профессиональных прогнозистов в российской экономике заякорены на цели Банка России в 4% с 2017 г. Использование инфляционных ожиданий аналитиков не приводит к существенному улучшению точности прогноза инфляции в рамках кривой Филлипса в российской экономике на протяжении последних пяти лет. Итеративное прогнозирование инфляции в рамках кривой Филлипса оказывается точнее, чем построение прямого прогноза, прогноза на основе модели векторной авторегрессии первого порядка, а также модели случайного блуждания.
-
УДК:336.27
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Бурова, А.Б. Измерение коэффициента обслуживания долга в России / А. Б. Бурова // Деньги и кредит. — Москва, 2022 — N 3. Том 81. — С.72-88.
- 2. Соколов, И.А. Оценка допустимого уровня государственного долга в современной России / И. А. Соколов, О. В. Сучкова, Е. В. Репкина // Экономическая политика. — Москва, 2024 — N 4. — С.6-33.
- 3. Стабилизационный фонд: международный опыт, сегодняшние потребности и будущее России / Институт Европы РАН. — Москва : Институт Европы РАН, 2007. — 148 с.. — (Доклады Института Европы. N 188).
- 4. Селезнев, А.З. Государственный долг и внешние активы / А. З. Селезнев. — Москва : Инфра-М, 2010. — 284 с.. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-16-003730-1.
- 5. Чалова, А.Ю. Сравнительное исследование практики управления государственным долгом в Российской Федерации и Республике Казахстан / А. Ю. Чалова, А. А. Щекина // Аудиторские ведомости. — Москва, 2025 — N 1. — С.170-177.
- 6. Roos, J. Why not default? / J. Roos. — Princeton : Princeton University Press, 2019. — 413 p.. — ISBN 978-0-691-18010-6.
- 7. Балюк, И.А. Рост глобального государственного долга как фактор усиления нестабильности мировой валютно-финансовой системы / И. А. Балюк, М. А. Балюк // Общество и экономика. — Москва, 2024 — N 4. — С.108-131.
- 8. Barta, Z. In the red / Z. Barta. — Ann Arbor : University of Michigan Press, 2018. — 210 с.. — ISBN 978-0472-13064-1.
- 9. Вавилов, А. Государственный долг / А. Вавилов. — Москва : Городец-издат, 2001. — 304 с.
- 10. Иволгина, Н.В. Управление государственным долгом как основа обеспечения долговой устойчивости государства / Н. В. Иволгина // Аудиторские ведомости. — Москва, 2025 — N 1. — С.80-87.
Отзывы читателей
0