Статьи, Журналы
Оптимальный VaR
Статьи, Журналы
Оптимальный VaR
Беляев, Н. Оптимальный VaR / Н. Беляев // Вестник НАУФОР. — Москва, 2024 — N 5. — С.59-61.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Вестник НАУФОР, 2024, N 5
Источник
Аннотация
Методология Value at risk давно стала одним из самых популярных способов оценки рыночных рисков. Однако каждый раз, когда необходимо оценить максимальные потери, перед риск-менеджером стоит важный вопрос - какой именно способ расчета VaR выбрать и какие параметры модели использовать.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #фондовый рынок
- #инвестиции в ценные бумаги
- #инвестиционный портфель
- #риски инвестиционные
- #риски финансовые
- #риск рыночный
- #оценка риска
- #методы оценки
- #управление рисками
- #риск-менеджмент
- #потери
- #модели управления рисками
- #var-модель
- #методы расчетов
- #фондовые биржи
- #московская биржа
- #волатильность
- #статистика
- #статистические данные
- #таблицы
-
УДК:336.7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Полтева, Т.В. Управление финансовыми рисками в эпоху экономической неопределенности / Т. В. Полтева, О. Г. Горцевская, Р. В. Мещанкин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 3. — С.235-237.
- 2. Костолани, А. Искусство мыслить о деньгах / А. Костолани. — Минск : Попурри, 2021. — 256 с.. — ISBN 978-985-15-4951-7.
- 3. Вахтуров, Е.В. Управление рисками в процессе государственного регулирования финансовой системы / Е. В. Вахтуров // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 11. — С.349-355.
- 4. Суртаева, А.В. Связь денежно-кредитной политики и динамики индикаторов фондового рынка / А. В. Суртаева // Аудиторские ведомости. — Москва, 2024 — N 4. — С.172-180.
- 5. Гагарина, В. Как управлять рисками цифровых финансовых активов / В. Гагарина // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 3. — С.103-107.
- 6. Кашицын, П. Оценка рисков ЦФА: область применения кредитных рейтингов / П. Кашицын, Е. Михлина // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2024 — N 2. — С.33-35.
- 7. Кобаненко, М.В. Инновационные подходы к управлению финансовыми рисками / М. В. Кобаненко // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 8. — С.213-217.
- 8. Карминский, А.М. Системный риск финансового сектора: оценка и регулирование / А. М. Карминский, М. И. Столбов, М. А. Щепелева. — Москва : Научная библиотека, 2017. — 284 с.. — ISBN 978-5-9500487-6-0.
- 9. Бурденко, Г. Как ИИ-технологии меняют финансовый рынок / Г. Бурденко // Национальный банковский журнал. — Москва, 2025 — N 10. — С.42-43.
- 10. Мануйленко, В.В. Управление финансовыми рисками / В. В. Мануйленко, Д. А. Рызин. — Москва : КноРус, 2023. — 313 с.. — (Бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-10744-7.
Отзывы читателей
0