Инновационные подходы к управлению финансовыми рисками

Кобаненко, М.В. Инновационные подходы к управлению финансовыми рисками : применение машинного обучения в стресс-тестировании портфеля / М. В. Кобаненко // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 8. — С.213-217. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Выпуск

Финансовые рынки и банки, 2025, N 8

Источник

Аннотация

Стремительное ускорение трансформации финансовых рынков в сочетании с нарастанием неопределенности в глобальной экономике делают проблему корректной оценки устойчивости портфелей особенно значимой. Привычные стресс-тесты, которые базируются на ретроспективных данных и статистических предположениях о стабильности корреляций, не отражают реальную сложность взаимодействия факторов риска. В этой связи цель исследования заключается в обосновании задействования методов машинного обучения (ML) для моделирования экстремальных сценариев, фиксации неочевидных зависимостей в структуре портфеля. Обзор литературы обнажил противоречие между преобладанием работ, ориентированных на формализованные сценарные модели, и публикациями, где акцентируется внимание на технических возможностях алгоритмов (без должного рассмотрения проблематики интерпретируемости и регулятивного контроля). Автор приходит к выводу, что использование машинного обучения в стресс-тестировании обеспечивает выявление нелинейных связей, помогает моделировать кризисы, не имеющие исторических аналогов, однако практическая реализация требует гибридных методик, где соединяются эконометрические модели и интеллектуальные алгоритмы. Авторский вклад выражается в систематизации направлений интеграции ML инструментария в стресс-тесты, формулировании рекомендаций, в том числе, по использованию гибридных моделей. Результаты будут полезны специалистам в области риск-менеджмента, финансовым аналитикам, регуляторам, исследователям, которые сконцентрированы на цифровых технологиях в экономике.

Ключевые слова

УДК:

336.7

Инновационные подходы к управлению финансовыми рисками

Инновационные подходы к управлению финансовыми рисками

Аннотация

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей