Статьи, Журналы
Оценка операционных рисков с использованием метода Value-at-Risk
Статьи, Журналы
Оценка операционных рисков с использованием метода Value-at-Risk
Сазонов, А. Оценка операционных рисков с использованием метода Value-at-Risk / А. Сазонов // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 3. — С.56-63.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Оценка операционных рисков посредством метода Value-at-Risk (VaR) имеет два ключевых преимущества: возможность представить риск одной цифрой независимо от количества последствий и возможность сравнивать разные риски между собой. В статье описана методика оценки операционных рисков и приведен пример реализации VaR методом Монте-Карло в PostgreSQL.
-
УДК:336.71
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Сазыкин, Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке / Б. В. Сазыкин. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва : Юрайт, 2020. — 224 с.. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12030-1.
- 2. Сазыкин, Б.В. Управление операционным риском в коммерческом банке / Б.В. Сазыкин. — Москва : Вершина, 2008. — 272 с.
- 3. Зинкевич, В.А. Управление операционным риском в банке: методология, практика, рекомендации / В. А. Зинкевич, Н. А. Козырева. — Москва : Регламент-Медиа, 2014. — 264 с.. — ISBN 978-5-903548-82-8.
- 4. Зинкевич, В.А. Управление операционным риском в банке: методология, практика, рекомендации / В. А. Зинкевич, Н. А. Козырева. — Москва : Регламент-Медиа, 2014. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- 5. Перепелица, В. Стратегический риск и стоимость банков / В. Перепелица // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 1. — С.17-28.
- 6. Ширенбек, Х. Банковский менеджмент, ориентированный на доход / Х. Ширенбек, М. Листер, Ш. Кирмсе. — Москва : Олимп-Бизнес, 2020. — 936 с.. — (Библиотека Сбербанка. т. 87). — ISBN 978-5-9693-0407-9.
- 7. Свиридов, О.Ю. Современные основы банковского риск-менеджмента / О. Ю. Свиридов, А. А. Лысоченко. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2017. — 258 с.. — ISBN 978-5-9275-2509-6.
- 8. Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование / М.А. Бухтин. — Москва : Регламент, 2008. — 448 с.
- 9. Булатова, Л.С. Оценка и управление операционными рисками в коммерческом банке / Л. С. Булатова, Е. Е. Лялькова // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 7. — С.138-144.
- 10. Банковские риски / редакторы: О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева. — 2-е изд., стереотип.. — Москва : КноРус, 2008. — 232 с.
Отзывы читателей
0