Статья посвящена моделированию влияния новостных шоков монетарной политики США на экономики развивающихся стран. В работе проанализирован трансмиссионный механизм передачи новостного шока процентной ставки ФРС США, определено, что волатильность макроэкономических показателей в странах с формирующимися рынками может объясняться изменениями ДКП в других странах, а также выделены основные каналы влияния: через показатели финансового сектора и показатели торговли. В настоящем исследовании для идентификации неожиданного и новостного шоков используется метод LSDV-оценки панельной векторной авторегрессии. Для достижения поставленной цели были собраны квартальные данные с 1 квартала 1998 года по 3 квартал 2017 года по России. Также используются данные с 1 квартала 1995 года для нескольких развивающихся стран. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики США приводит к уменьшению выпуска, инвестиций и ослаблению обменного курса в России. Монетарная новость о повышении процентной ставки ФРС США через 2 квартала также приводит к увеличению торгового баланса и ставки процента в краткосрочном периоде. Новости о будущих изменениях в экономике оказывают влияние на макроэкономические показатели за два квартала до реализации изменений в денежно-кредитной политике. При этом новостной шок объясняет до 11% вариации макроэкономических показателей в России. В соответствии с этим, новостной шок монетарной политики оказывается таким же важным, как и неожиданный шок. Выявлено, что в процессе передачи новостного шока важную роль играют различные каналы трансмиссии - финансовые и торговые.