Статьи, Журналы
Российская инфляция-2025: Prophet и ARIMA против экспертов, TimeGPT против всех
Статьи, Журналы
Российская инфляция-2025: Prophet и ARIMA против экспертов, TimeGPT против всех
Козлов, В. Российская инфляция-2025: Prophet и ARIMA против экспертов, TimeGPT против всех / В. Козлов, А. Яковлев // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2025 — N 1. — С.90-108.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Казалось бы, многолетний опыт аналитических подразделений и сложные модели должны обеспечивать точные оценки, однако данные говорят об обратном: финансовые эксперты, по сути, "увидели" реальный уровень инфляции лишь за несколько недель до конца 2024 года. Проблема не в низкой квалификации экспертов, но в ограниченном использовании математических моделей. В этой статье мы протестируем несколько моделей временных рядов - Prophet, Auto-ARIMA, CatBoost и TimeGPT, - чтобы оценить их эффективность в предсказании стремительных и непредсказуемых результатов инфляции.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #инфляция
- #россия
- #финансовое прогнозирование
- #уровень инфляции
- #методы оценки
- #макроэкономические прогнозы
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #временные ряды
- #эконометрические методы
- #эконометрические модели
- #gpt
- #сравнительный анализ
- #анализ данных
- #графики
-
УДК:336.748(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Волгина, Е. Прогнозирование инфляции с использованием новостных индексов / Е. Волгина // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 1. Том 84. — С.26-59.
- 2. Магжанов, Т. Что определяет выбор "ширины" цели по инфляции? / Т. Магжанов, А. Мещеряков. — Москва : Банк России, май 2023. — 33 с.. — (Обзор денежно-кредитной политики).
- 3. Мещеряков, А. Формат цели по инфляции / А. Мещеряков, А. Сухомлинов, А. Глазова. — Москва : Банк России, май 2023. — 48 с.. — (Обзор денежно-кредитной политики).
- 4. Терещенко, Д.С. Региональная инфляция и возрастная структура населения / Д. С. Терещенко, В. С. Щербаков // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 4. — С.112-135.
- 5. Стрельников, Е.В. Инфляционные тенденции в экономике России, вопросы конвергенции и взаимного влияния цен / Е. В. Стрельников, Е. С. Панфилова // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 11. — С.77-81.
- 6. Чудаева, А. Анализ факторов инфляционного риска в России / А. Чудаева // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 1. Том 84. — С.60-92.
- 7. Применение методов машинного обучения в задаче прогнозирования региональной инфляции на примере Ставропольского края / Н. Разин, Н. Крутов, А. Аразашвили [и др.].. — Москва : Банк России, декабрь 2025. — 38 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 157).
- 8. Чудаева, А.Б. Интервальное прогнозирование российской инфляции с использованием квантильной регрессии и элементов машинного обучения / А. Б. Чудаева // Экономика и математические методы. — Москва, 2026 — N 1. Том 62. — С.116-130.
- 9. Алешина, А.В. Инфляции в России и меры ее государственного регулирования / А. В. Алешина, А. Л. Булгаков // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 10. — С.464-470.
- 10. Савельев, А.В. Прогнозирование ожидаемой инфляции с использованием данных российского фондового рынка / А. В. Савельев // Имущественные отношения в Российской Федерации. — Москва, 2025 — N 3. — С.42-50.
Отзывы читателей
0