Прогнозирование инфляции с использованием новостных индексов
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Прогнозирование инфляции с использованием новостных индексов

Прогнозирование инфляции с использованием новостных индексов
Статьи, Журналы

Прогнозирование инфляции с использованием новостных индексов

Волгина, Е. Прогнозирование инфляции с использованием новостных индексов / Е. Волгина // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 1. Том 84. — С.26-59. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Деньги и кредит, 2025, Т.84 N 1
Источник

Аннотация

Данная работа посвящена использованию новостных индексов в моделях машинного обучения для прогнозирования инфляции на горизонтах от 1 до 6 месяцев. Новости, с одной стороны, могут формировать ожидания населения и тем самым его поведение, а с другой – содержат информацию, которую сложно учесть в стандартных макропеременных, но которая может значительно повышать точность прогнозов инфляции. Для исследования были собраны экономические новости за девятилетний период с сайта "РИА Новости" и определена тональность каждой новости, после чего все новости разделены методом латентного размещения Дирихле на девять тематических групп. Тональность каждой темы определялась на основе взвешенной по вероятности тональности новостей, относящихся к этой теме. Полученные тематические временные ряды использовались в моделях машинного обучения вместе со стандартными макропеременными. Наиболее точной из рассмотренных в работе моделей оказалась модель долгой краткосрочной памяти (Long Short-Term Memory) с использованием новостных индексов. Наибольший вклад в формирование данной моделью прогноза инфляции внесли индексы тональности новостей по темам "Санкции", "Газовый сектор" и "Экономический рост", а из стандартных макропеременных – уровень заработной платы, индекс производства и цена фьючерсов на нефть марки Brent.

Ключевые слова

  • УДК:
    336.748(470)

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0