Книги
Dynamic Asset Pricing Theory
Книги
Dynamic Asset Pricing Theory
Duffie, D. Dynamic Asset Pricing Theory / D. Duffie. — 3rd ed.. — Princeton : Princeton University Press, 2001. — 466 p.. — 3174.60 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram -
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Pachamanova, D.A. Simulation and Optimization in Finance + Web Site / D. A. Pachamanova, F. J. Fabozzi. — New Jersey : J.Wiley & Sons, 2010. — 766 p.. — (The Frank J. Fabozzi Series). — ISBN 978-0-470-37189-3.
- 2. Srivastava, R. Derivatives and risk management / R. Srivastava. — Oxford : Oxford University Press, 2010. — 592 p.
- 3. Amihud, Y. Market Liquidity / Y. Amihud, H. Mendelson, L. H. Pedersen. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 277 p.. — ISBN 9780521139656.
- 4. Duffie, D. Dark Markets: Asset Pricing and Information Transmission in Over-the-Counter Markets / D. Duffie. — Princeton : Princeton University Press, 2012. — 95 p.. — ISBN 978-0-691-13896-1.
- 5. Canty, P. Inflation Markets: a Comprehensive and Cohesive Guide / P. Canty, M. Heider. — London : Risk Books, 2012. — XXII, 364 p.. — ISBN 978-1-906348-75-5.
- 6. Chia Chiang Tan Demystifying exotic products / Chia Chiang Tan. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2010. — 254 p.. — (Wiley Finance). — ISBN 978-0-470-74815-2.
- 7. Талеб, Н.Н. Динамическое хеджирование / Н. Н. Талеб. — Москва : Альпина Паблишер, 2025. — 596 с.. — ISBN 978-5-0063-0406-2.
- 8. Морозов, В.В. Введение в теорию оценки опционов / В. В. Морозов. — Москва : МАКС Пресс, 2022. — 311 с.. — ISBN 978-5-317-06864-6.
- 9. Arias-Barrera, L.C. Regulation and supervision of the OTC derivatives market / L. C. Arias-Barrera. — London : Routledge Taylor & Francis Group, 2018. — 279 p.. — ISBN 978-1-138-63478-7.
- 10. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives / ed.: A. Hirsa, S. N. Neftci. — Third Ed.. — Amsterdam : Elsevier, 2014. — 444 p.. — ISBN 978-0-12-384682-2.
Отзывы читателей
0