Книги
Анализ системных рисков в рамках макропруденциального стресс-тестирования
-
Analysis of systemic risks in macroprudential stress testingИздание 2021 г.
Книги
Анализ системных рисков в рамках макропруденциального стресс-тестирования
Анализ системных рисков в рамках макропруденциального стресс-тестирования / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансовой стабильности. — Москва : Банк России, 2020. — 54 с.: граф., табл.. — (Аналитическая записка).
-
Analysis of systemic risks in macroprudential stress testingИздание 2021 г.
Аннотация
В последние годы развитие функции по обеспечению финансовой стабильности в деятельности центральных банков сопровождается совершенствованием аналитического инструментария оценки рисков, центральное место в котором занимает стресс-тестирование. После мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. национальные регуляторы стали использовать в практике оценки устойчивости финансового сектора макропруденциальное стресс-тестирование, направленное на идентификацию системных рисков посредством рассмотрения структуры взаимосвязей между финансовыми организациями, трансмиссии рисков в рамках указанной структуры, а также их циклическое изменение во времени.
Ключевые слова
-
УДК:336.71
Отзывы читателей
0