В последние годы развитие функции по обеспечению финансовой стабильности в деятельности центральных банков сопровождается совершенствованием аналитического инструментария оценки рисков, центральное место в котором занимает стресс-тестирование. После мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. национальные регуляторы стали использовать в практике оценки устойчивости финансового сектора макропруденциальное стресс-тестирование, направленное на идентификацию системных рисков посредством рассмотрения структуры взаимосвязей между финансовыми организациями, трансмиссии рисков в рамках указанной структуры, а также их циклическое изменение во времени.