Статьи, Журналы
Оценка кредитного риска портфеля при динамической корреляции дефолтов
Статьи, Журналы
Оценка кредитного риска портфеля при динамической корреляции дефолтов
Матвеев, А. Оценка кредитного риска портфеля при динамической корреляции дефолтов / А. Матвеев // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 1. Том 84. — С.129-142. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье представлена методика, решающая актуальную задачу оценки кредитного риска при различной корреляции дефолтов (Basel Committee on Banking Supervision, 2001, p. 2). В методике преодолевается так называемая проблема "черного ящика", характерная в том числе для моделей переключения режимов Маркова и авторегрессии с условной гетероскедастичностью, отсутствуют нереалистичные допущения об однородности кредитного портфеля, как в аналитическом подходе к расчету стоимости под риском (Value-at-Risk, VaR), а также используются различные типы стресс-тестирования в соответствии с требованиями Банка России. Возможные области применения методики включают внутренние процедуры оценки достаточности капитала, надзорное стресс-тестирование, планы восстановления финансовой устойчивости, оценку кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Разработанные подходы интегрированы в систему риск-менеджмента одного из крупнейших российских банков.
Ключевые слова
- #финансовый рынок
- #россия
- #банк россии
- #банковский сектор
- #банковское регулирование
- #кредитный рынок
- #кредитный портфель
- #кредитные риски
- #дефолт
- #корреляция
- #стресс-тестирование
- #требования банка россии
- #портфельный анализ
- #метод монте-карло
- #оценка капитала
- #надзорная оценка
- #финансовая устойчивость
- #риск-менеджмент
- #экономико-математические методы
- #эконометрические методы
- #анализ данных
- #графики
- #таблицы
-
УДК:336.71
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Турищев, С. Рост кредитных потерь в необеспеченном кредитовании / С. Турищев // Банковское кредитование. — Москва, 2025 — N 5. — С.6-13.
- 2. Пеникас, Г. Эффект корреляции дефолтов на оценку кредитного риска портфеля ссуд на примере "зеленого" финансирования / Г. Пеникас. — Москва : Банк России, декабрь 2023. — 60 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 121).
- 3. Penikas, H. Default correlation impact on the loan portfolio credit risk measurement for the "green" finance as an example / H. Penikas. — Moscow : Bank of Russia, december 2023. — 59 p.. — (Working Paper Series. # 121).
- 4. Воробьев, К.С. Прогнозирование подверженности кредитному риску кластеров банков в зависимости от макропараметров / К. С. Воробьев, А. В. Гиринский // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 9. — С.381-390.
- 5. Зубкова, С.В. Оценка стратегического риска банковских кредитных организаций в условиях развития экосистемности на рынке финансовых услуг / С. В. Зубкова, А. А. Маркунин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 10. — С.148-152.
- 6. Регулирование рисков кредитной концентрации / Центральный банк Российской Федерации, Департамент банковского регулирования и аналитики. — Москва : Банк России, 2025. — 19 с.. — (Отчет об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций).
- 7. Регулирование рисков кредитной концентрации / Центральный банк Российской Федерации, Департамент банковского регулирования и аналитики. — Москва : Банк России, 2024. — 49 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 8. Помазанов, М.В. Управление кредитным риском в банке / М. В. Помазанов. — Москва : Юрайт, 2017. — 265 с.. — (Модуль. Магистр). — ISBN 978-5-9916-4933-9.
- 9. Симановский, А.Ю. Дискуссионные вопросы пруденциального банковского регулирования / А. Ю. Симановский // Вопросы экономики. — Москва, 2025 — N 7. — С.122-142.
- 10. Николаев, Д.А. Разработка системы управления климатическими рисками в коммерческих банках / Д. А. Николаев, В. А. Кулигина // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 4. — С.572-585.
Отзывы читателей
0