Оценена нестационарная динамическая факторная модель и использована для получения искусственных эпизодов дезинфляции (постоянного изменения среднего уровня инфляции). Симулированные данные были применены для проверки прогнозных возможностей альтернативных индикаторов трендовой инфляции (т.е. показателей, позволяющих выявить устойчивую динамику инфляции из информации, содержащейся в массиве дезагрегированных ценовых данных). Обнаружено, что дезинфляция приводит к более серьезным ошибкам вневыборочных прогнозов при использовании показателей трендовой инфляции (основанных на выявлении ненаблюдаемых трендов), чем при использовании более простых альтернативных методов (основанных на базе исключения или перевзвешивания). Также показано, что нестационарная динамическая факторная модель может применяться для построения ненаблюдаемого тренда с целью его последующего использования в качестве показателя трендовой инфляции.