С применением панели данных российских регионов за период с 2010 по 2021 г. нам удается частично подтвердить пользу дезагрегированного подхода. Индивидуальное моделирование краткосрочной динамики цен отдельных товарных групп опережает по точности модели инфляции в целом, включая и стандартные модели-бенчмарки, но лишь при определенных условиях. Во-первых, необходим учет факторов трендовой инфляции, помогающий отделить устойчивое ускорение/замедление инфляции от краткосрочных идиосинкразических флуктуаций. Во-вторых, модели должны обладать свойством схождения инфляции к своему долгосрочному уровню, определяемому целью Банка России. В этих условиях дезагрегированный подход дает на коротких горизонтах более точный прогноз, чем агрегированный, и сопоставимый по точности с неструктурными моделями на более длинных.