Статьи, Журналы
Прогнозирование инфляции с использованием высокочастотных данных в моделях временных рядов
Статьи, Журналы
Прогнозирование инфляции с использованием высокочастотных данных в моделях временных рядов
Гребенкина, А.М. Прогнозирование инфляции с использованием высокочастотных данных в моделях временных рядов / А. М. Гребенкина, Е. В. Синельникова-Мурылева // Экономическая политика. — Москва, 2025 — N 2. — С.34-55. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье исследуется возможность улучшения краткосрочного прогноза инфляции при использовании высокочастотных данных о потребительских ценах в моделях временных рядов. Предпринята попытка повышения точности прогноза инфляции за счет увеличения количества наблюдений, доступных на более высокой частоте. В теоретической части работы рассмотрены преимущества и недостатки использования высокочастотных данных о ценах в моделях инфляции ADL, VAR и MIDAS, в том числе единой и смешанной частоты данных. В эмпирической части исследования анализируются последствия включения в модели прогноза индекса потребительных цен данных онлайн-индекса цен, доступных с ежедневной либо недельной частотой в 2020-2023 годах. Прогноз динамики потребительских цен, полученный в моделях VAR, MFVAR и MIDAS, включающих данные о поведении высокочастотного регрессора, сравнивается с прогнозом, полученным в одномерных бенчмарк-моделях. Вывод о различии качества краткосрочных прогнозов динамики потребительских цен в полученных моделях делается на основании различий показателей ошибки прогноза моделей. Результаты исследования свидетельствуют об улучшении в некоторых случаях качества краткосрочного вневыборочного прогноза динамики потребительских цен при учете данных об онлайн-ценах (а именно в классе многомерных моделей временных рядов при включении в модель данных на более высокой частоте). Однако с расширением горизонта прогноза ценность включения таких данных снижается. Результаты указывают на важность включения данных об онлайн-ценах в модели инфляции в дезагрегированном виде при прогнозировании ценовых тенденций ближайшего будущего.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #денежное обращение
- #инфляция
- #прогнозирование
- #прогнозирование инфляции
- #инфляционные ожидания
- #модели инфляции
- #потребительские цены
- #онлайн-цены
- #индекс потребительских цен
- #прогнозные модели
- #экономико-математические методы
- #экономико-математические модели
- #эконометрика
- #эконометрические методы
- #эконометрические модели
- #эконометрическое моделирование
- #высокочастотные данные
- #временные ряды
- #var-модель
- #бенчмарк
- #анализ данных
- #таблицы
- #графики
-
УДК:336.748
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Старичков, М.А. Использование вейвлетов для анализа динамики инфляционных процессов / М. А. Старичков // Деньги и кредит. — Москва, 2025 — N 1. Том 84. — С.105-128.
- 2. Тишин, А.В. Использование ненаблюдаемых переменных в анализе инфляционных рисков / А. В. Тишин, Р. А. Хабибуллин. — Москва : Банк России, июль 2020. — 14 с.. — (Аналитическая записка).
- 3. Ануреев, С.В. Инфляционный всплеск второй половины 2020-х годов / С. В. Ануреев // Проблемы прогнозирования. — Москва, 2024 — N 1. — С.168-182.
- 4. Мещеряков, А. Факторы выбора уровня цели по инфляции / А. Мещеряков, А. Сухомлинов, А. Колосов. — Москва : Банк России, май 2023. — 54 с.. — (Обзор денежно-кредитной политики).
- 5. Жуков, П.Е. Монетарные предпосылки инфляции в России в XXI веке / П. Е. Жуков // Финансы. — Москва, 2024 — N 4. — С.54-62.
- 6. Стырин, К.А. Прогнозирование инфляции в России методом динамического усреднения моделей / К. А. Стырин. — Москва : Банк России, 2018. — 50 с.. — (Серия докладов об экономических исследованиях. № 39, декабрь 2018).
- 7. Матенков, А.А. Влияние инфляционных ожиданий потребителей разных поколений на модели и стратегии экономии при покупке товаров повседневного спроса / А. А. Матенков // Экономические стратегии. — Москва, 2025 — N 6. — С.84-89.
- 8. Старичков, М.А. Использование вейвлетов для анализа территориальной неоднородности инфляции / М. А. Старичков // Региональная экономика : теория и практика. — Москва, 2026 — N 2. — С.4-29.
- 9. Грищенко, В.О. Новые подходы к измерению, изучению и прогнозированию цен / В. О. Грищенко, И. Д. Крылов // Деньги и кредит. — Москва, 2024 — N 2. Том 83. — С.92-111.
- 10. Колесник, В.Р. Основные причины инфляции в мировой и российской экономиках в период 2020-2024 гг. / В. Р. Колесник // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 5. № 8. — С.69-77.
Отзывы читателей
0