Статьи, Журналы
Применение модели оценки капитальных активов (САРМ) для формирования оптимального портфеля ценных бумаг
Статьи, Журналы
Применение модели оценки капитальных активов (САРМ) для формирования оптимального портфеля ценных бумаг
Ахмедов, Ф.Н. Применение модели оценки капитальных активов (САРМ) для формирования оптимального портфеля ценных бумаг / Ф. Н. Ахмедов, А. В. Гиринский // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 7. — С.187-192. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В современных условиях фондовый рынок является важным рыночным сектором и включает в себя комплекс различных институтов, инфраструктурных коммуникативных элементов и многочисленных финансовых инструментов. Он предоставляет потенциальным инвесторам возможность вложения средств с целью сохранения и увеличения инвестиционных ресурсов. В процессе инвестирования особое значение приобретает портфельный подход, который играет важную роль в эффективном использовании ресурсов субъектов инвестирования, применяющих различные рыночные стратегии. Главной целью портфельного менеджмента является максимизация дохода и/или минимизация риска инвестирования. В настоящей статье осуществлено практическое применение модели оценки капитальных активов (САРМ) на примере акций российских компаний с последующим формированием инвестиционного портфеля максимальной доходности и минимального риска по Г. Марковицу на основании анализа и селекции акций по модели У. Шарпа.
-
УДК:336.763
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Солдатова, А.О. Инвестирование в Исламский индекс / А. О. Солдатова // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2025 — N 2. — С.27-36.
- 2. Олобикян, Г.Р. Зарубежная практика управления портфелем облигаций / Г. Р. Олобикян // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 1. — С.341-343.
- 3. Добро пожаловать за кулисы, или Как и почему теряют в облигациях / Федеральный бизнес-журнал // Федеральный бизнес журнал. — Москва, 2025 — N 6. — С.32-35.
- 4. Слуцкий, Д.Е. Обоснование периода наблюдения при расчете стоимости заблокированных ценных бумаг / Д. Е. Слуцкий // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 5. Том 31. — С.125-139.
- 5. Буренин, А.Н. Управление портфелем ценных бумаг / А. Н. Буренин. — Москва : Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2005. — 454 с.. — (Теория и практика финансового рынка).
- 6. Касимов, Ю.Ф. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг / Ю.Ф. Касимов. — Москва : Анкил, 2005. — 144 с.
- 7. Сафонов, Д.Ю. Проблематика оценки доходности к погашению для валютных облигаций российских эмитентов в современных экономических условиях с использованием модели Нильсена-Сигеля на примере суверенных облигаций РФ в долларах США / Д. Ю. Сафонов // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 10. — С.156-159.
- 8. Тимофеев, Д. IPO-манифест / Д. Тимофеев // Вестник НАУФОР. — Москва, 2024 — N 4. — С.16-22.
- 9. Иванов, А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг / А. П. Иванов. — 5-е изд., перераб. и доп.. — Москва : Дашков и Ко, 2012. — 480 с.
- 10. Столбов, И.А. Оптимизация расчета справедливой стоимости структурных облигаций через методы машинного обучения / И. А. Столбов, Ю. Б. Максименко // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 1. — С.141-144.
Отзывы читателей
0