Статьи, Журналы
Проблематика оценки доходности к погашению для валютных облигаций российских эмитентов в современных экономических условиях с использованием модели Нильсена-Сигеля на примере суверенных облигаций РФ в долларах США
Статьи, Журналы
Проблематика оценки доходности к погашению для валютных облигаций российских эмитентов в современных экономических условиях с использованием модели Нильсена-Сигеля на примере суверенных облигаций РФ в долларах США
Сафонов, Д.Ю. Проблематика оценки доходности к погашению для валютных облигаций российских эмитентов в современных экономических условиях с использованием модели Нильсена-Сигеля на примере суверенных облигаций РФ в долларах США / Д. Ю. Сафонов // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 10. — С.156-159. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассмотрена проблематика оценки облигаций в условиях внешних санкционных ограничений. Приведены примеры важности данных оценок для ряда ключевых институциональных инвесторов. Рассмотрен ряд факторов, влияющих на фрагментированность и изолированность российского фондового рынка. По результатам анализа с использованием количественных критериев на примере суверенных облигаций России автором проиллюстрирована фрагментированность российского рынка, а также предложены практические подходы к оценке.
Ключевые слова
- #фондовый рынок
- #россия
- #рынок ценных бумаг
- #долговые ценные бумаги
- #облигации
- #облигации валютные
- #оценка активов
- #стоимость активов
- #справедливая стоимость
- #оценка стоимости
- #модели оценки
- #суверенные ценные бумаги
- #облигации суверенные
- #облигации замещающие
- #доходность ценных бумаг
- #кривая доходности
- #ставка дисконтирования
- #таблицы
-
УДК:336.763
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Корнев, А. Внимание на ставки / А. Корнев, А. Привалов // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2024 — N 1. — С.6-11.
- 2. Столбов, И.А. Оптимизация расчета справедливой стоимости структурных облигаций через методы машинного обучения / И. А. Столбов, Ю. Б. Максименко // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 1. — С.141-144.
- 3. Корсаков, С.В. Разработка модели оценки облигаций с переменным купоном с помощью однодневных ставок свопов (OIS) для российского долгового рынка / С. В. Корсаков // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 5. — С.323-325.
- 4. Choudhry, М. Analysing and Interpreting the Yield Curve / М. Choudhry. — 2nd ed.. — Chichester : John Wiley & Sons Ltd., 2019. — 383 p.. — (Wiley Finance). — ISBN 9781119141068.
- 5. Deghuée, J. Tables of bond values / J. Deghuée. — Library ed.. — New York : Geo. W. Dougherty, 1908. — [340] p.
- 6. Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций / Центральный банк Российской Федерации, Департамент корпоративных отношений. — Москва : Банк России, 2025. — 32 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 7. Бельских, И.Е. Квазивалютные облигации как альтернативное финансирование корпоративного сектора в условиях санкций / И. Е. Бельских, Е. А. Радионова, М. В. Леденева // Финансовый бизнес. — Москва, 2026 — N 1. — С.108-111.
- 8. Мухаметов, О. Премия за срок и ее детерминанты (на примере рынка ОФЗ) / О. Мухаметов. — Москва : Банк России, 2025. — 15 с.. — (Аналитическая записка).
- 9. Южакова, О.А. Долгосрочные инвестиции в условиях геополитической неопределенности / О. А. Южакова // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 3. — С65-69.
- 10. Ахмедов, Ф.Н. Применение модели оценки капитальных активов (САРМ) для формирования оптимального портфеля ценных бумаг / Ф. Н. Ахмедов, А. В. Гиринский // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 7. — С.187-192.
Отзывы читателей
0