Статьи, Журналы
Обоснование периода наблюдения при расчете стоимости заблокированных ценных бумаг
Статьи, Журналы
Обоснование периода наблюдения при расчете стоимости заблокированных ценных бумаг
Слуцкий, Д.Е. Обоснование периода наблюдения при расчете стоимости заблокированных ценных бумаг / Д. Е. Слуцкий // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 5. Том 31. — С.125-139. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Предмет. Обоснование периода наблюдения в методике расчета стоимости заблокированных ценных бумаг для реализации финансовых активов на организованном внебиржевом рынке. Цели. Аргументированное обоснование периода наблюдения для расчета рыночной стоимости заблокированных ценных бумаг в условиях востребованного возврата ресурсов российских инвесторов на организованном внебиржевом рынке и действий санкционных ограничений. Методология. Использованы методы парных продаж, системного и сравнительного анализа, а также материалы законодательно-правовых актов, научной литературы, статистических данных. Результаты. Выявлено, что оптимальным временным интервалом наблюдения за исходными данными биржевых и внебиржевых котировок заблокированных ценных бумаг в рамках расчета рыночной стоимости финансовых активов выступает период в 30 наблюдаемых торговых дней внебиржевого и биржевого рынков. Область применения. Результаты исследования предназначены для оценки стоимости и управления заблокированными финансовыми активами. Выводы. Применение периода в 30 наблюдаемых торговых дней внебиржевого и биржевого рынков при расчете стоимости заблокированных ценных бумаг на базе сравнительного подхода и метода парных продаж максимально точно отражает допущение среднего размера дисконта (скидки) на дату оценки и гарантирует собственникам получение наиболее точного результата для принятия финансовых решений.
-
УДК:336.763
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Солдатова, А.О. Инвестирование в Исламский индекс / А. О. Солдатова // Финансы, деньги, инвестиции. — Москва, 2025 — N 2. — С.27-36.
- 2. Ахмедов, Ф.Н. Применение модели оценки капитальных активов (САРМ) для формирования оптимального портфеля ценных бумаг / Ф. Н. Ахмедов, А. В. Гиринский // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 7. — С.187-192.
- 3. Кокоз, О. Взыскание убытков в связи с блокировкой гонконгских ценных бумаг из-за санкций против СПБ Биржи / О. Кокоз, А. Гусева // Юридическая работа в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 1. — С.30-38.
- 4. Сафонов, Д.Ю. Проблематика оценки доходности к погашению для валютных облигаций российских эмитентов в современных экономических условиях с использованием модели Нильсена-Сигеля на примере суверенных облигаций РФ в долларах США / Д. Ю. Сафонов // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 10. — С.156-159.
- 5. Столбов, И.А. Оптимизация расчета справедливой стоимости структурных облигаций через методы машинного обучения / И. А. Столбов, Ю. Б. Максименко // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 1. — С.141-144.
- 6. Четыркин, Е.М. Облигации / Е.М. Четыркин. — Москва : Дело, 2005. — 256 с.
- 7. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг / Е. В. Семенкова, Н. Ю. Мазаев, О. В. Помаскина [и др.]. — Москва : Русайнс, 2021. — 274 с.. — ISBN 978-5-4365-6058-8.
- 8. Гурьянов, А.Е. Классификация методов прогнозирования индексов фондового рынка с использованием больших языковых моделей и классических подходов / А. Е. Гурьянов // Инновации и инвестиции. — Москва, 2025 — N 6. — С.642-646.
- 9. Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций / Центральный банк Российской Федерации, Департамент корпоративных отношений. — Москва : Банк России, 2025. — 32 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 10. Deghuée, J. Tables of bond values / J. Deghuée. — Library ed.. — New York : Geo. W. Dougherty, 1908. — [340] p.
Отзывы читателей
0