Статьи, Журналы
Влияние процентного риска на рентабельность коммерческих банков России
Статьи, Журналы
Влияние процентного риска на рентабельность коммерческих банков России
Влияние процентного риска на рентабельность коммерческих банков России / П. В. Кузьмина, А. М. Зимина, К. М. Куканькова [и др.] // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 5. — С.17-24. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Статья посвящена исследованию влияния процентного риска на рентабельность коммерческих банков России в условиях высокой волатильности ключевой ставки ЦБ РФ. На основе анализа данных за 2020-2024 гг. проведена оценка динамики чистой процентной маржи, рентабельности активов и рентабельности собственного капитала на примере крупнейших банков РФ. Выявлены ключевые факторы, обусловливающие различия в устойчивости банков к изменениям процентных ставок. В работе была проведена комплексная оценка устойчивости банков, посредством использования методов анализа разрывов и анализа корреляционной и регрессионной зависимостей. Результаты исследования показали, что рост ключевой ставки усиливает давление на прибыльность банковского сектора, однако эффективное управление активами и пассивами позволило ряду банков сохранить рентабельность. Практическая значимость исследования определяется оценкой используемых в банках подходов к управлению процентным риском и разработанными рекомендациями по совершенствованию данных подходов, включая внедрение производных инструментов и оптимизацию структуры баланса. Исследование представляет интерес для топ-менеджеров банков, риск-менеджеров, а также экономистов, изучающих вопросы финансовой стабильности.
Ключевые слова
- #финансовый рынок
- #банковский сектор
- #россия
- #банки
- #кредитные организации
- #коммерческие банки
- #ключевая ставка
- #процентная ставка
- #риск процентный
- #рентабельность
- #рентабельность банка
- #маржа
- #маржа процентная
- #стресс-тестирование
- #активы банка
- #собственный капитал
- #рентабельность активов
- #рентабельность капитала
- #волатильность
- #волатильность процентных ставок
- #устойчивость банков
- #финансовая устойчивость
- #методы анализа
- #экономико-математические методы
- #корреляционный анализ
- #регрессионный анализ
- #управление активами
- #управление пассивами
- #прибыльность банка
- #анализ данных
- #таблицы
- #тест_сббр
-
УДК:336.71(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Халилова, М.Х. К оценке процентного риска коммерческого банка / М. Х. Халилова, А. М. Антонов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 4. — С.318-323.
- 2. Злотникова, Г.К. Анализ финансовой отчетности российских банков как способ определения траекторий развития банковского сектора / Г. К. Злотникова, Д. А. Вишнякова // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 10. — С.142-147.
- 3. Ломской, В. Как вести себя банку в условиях трансформации валютного и процентного рисков в кредитный риск / В. Ломской // Риск-менеджмент в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 1. — С.46-53.
- 4. Богомолов, Я.В. Управление процентным риском в российских банках / Я. В. Богомолов // Банковское дело. — Москва, 2024 — N 9. — С.61-68.
- 5. Смирнов, В.В. Потенциал кредитных организаций в современной России / В. В. Смирнов // Экономический анализ. — Москва, 2025 — N 1. — С.125-137.
- 6. Власова, Ю.А. Анализ рисков финансовой стабильности банковского сектора России / Ю. А. Власова, А. А. Канкулов // Банковское дело. — Москва, 2024 — N 8. — С.46-53.
- 7. Фоломеев, А.Г. Анализ финансовых коэффициентов как инструмент управления инвестиционными рисками на примере ПАО "Сбербанк" / А. Г. Фоломеев // Аудиторские ведомости. — Москва, 2025 — N 1. — С.163-169.
- 8. Концепция надзорного стресс-тестирования кредитных организаций / Центральный банк Российской Федерации, Департамент банковского регулирования и аналитики. — Москва : Банк России, 2025. — 43 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 9. Щербаков, К.А. Разработка методики формирования кредитной политики на примере системно-значимых коммерческих банков / К. А. Щербаков // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2024 — N 9. — С.342-348.
- 10. Наточеева, Н.Н. Влияние риска ликвидности на инвестиционную деятельность российских банков / Н. Н. Наточеева, А. Е. Фошкин // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 10. — С.10-16.
Отзывы читателей
0