Индекс финансового стресса

Федорова, Е.А. Индекс финансового стресса : методика расчета и динамика / Е. А. Федорова, В. А. Степанов, Н. В. Альхаммади // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 12. Том 31. — С.33-52. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Выпуск

Финансы и кредит, 2025, Т.31 N 12

Источник

Аннотация

Предмет. Тематический индекс финансового стресса. Цели. Разработка и эмпирическая валидация тематического индекса финансового стресса на основе лексико-семантического анализа публикаций РБК за 2014-2024 гг. Методология. Сформирован корпус публикаций РБК, выполнена очистка, лемматизация и семантическая фильтрация до тематического подкорпуса (≈1 300 статей). Составлены пять секторных словарей; применено тематическое моделирование (LDA). Проведен sentiment-анализ и рассчитаны нормированные подындексы по секторам. Выполнены тесты устойчивости и описательная валидация динамики индекса. Нормировка проведена через Z-оценки или ранговую нормализацию; выполнена визуализация месячных рядов и сопоставление с хронологией санкционных пакетов для валидации достоверности. Результаты. Зафиксированы пики в 2014 г. и в начале 2022 г., умеренные подъемы в 2018-2019 гг. и в начале 2023 г. Область применения. Индекс используется регуляторами, центробанками и аналитиками для оперативного мониторинга информационного давления, раннего предупреждения финансовых рисков, сценарного анализа, стресс-тестов и поддержки корпоративного риск-менеджмента, оперативной оценки уязвимости секторов и публичной коммуникационной эффективности. Выводы. Тематический индекс финансового стресса подтверждает чувствительность медиаповестки к санкционным шокам, позволяет оперативно выявлять информационные всплески и дополнять рыночные индикаторы. Результат требует дальнейшей эконометрической валидации и тестов устойчивости для практического применения.

Ключевые слова

УДК:

336.7
DOI: DOI — Digital Object Identifier — цифровой идентификатор объекта. Современный стандарт обозначения объектов информационной деятельности в сети Интернет, позволяющий идентифицировать и искать научные данные, размещённые в сети Интернет и привязывать к объекту дополнительные метаданные. Номер DOI всегда остаётся неизменным, который позволяет найти объект, даже если сведения о нем не полные или не точные.

10.24891/lukrgo

Индекс финансового стресса

Индекс финансового стресса

Аннотация

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей